Смогут ли стресс-тесты улучшить банковскую систему Украины?

Виталий Шапран

Отвечает главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран:

Да, сресс-тест показывает акционерам и НБУ какой допкапитал необходим банку. Это не действенная а информативная помощь. Т.е. ни банкам ни их акционерам денег это не принесет, для вкладчиков публичные итоги стресс-тестов несут в себе беспокойство, поэтому я надеюсь что тестирование будет сделано в короткие сроки и акционерам дадут возможность докапитализировать банки (при такой необходимости).

Анна Апостолова

Рассказывает начальник отдела рейтингов финансовой сферы IBI-Rating Анна Апостолова:

Необходимо понимать, что стресс-тестирование, как таковое, не является инструментом управления банковской деятельностью. Это метод исследования, позволяющий определить степень устойчивости системы (в данном случае речь идет о банковской системе) и ее чувствительности к внешним факторам различной силы воздействия. Однако не стоит также недооценивать и роль подобных тестов. Данные, полученные в результате проведения стресс-тестирования, позволяют выявить слабые места в деятельности банковских учреждений и своевременно принять адекватные меры по недопущению реализации негативного сценария либо по сведению к минимуму его последствий. Но, для обеспечения высокой достоверности полученных результатов и правильного выбора принимаемых мер, проведению стресс-тестирования должна предшествовать серьезная работа по выбору направлений, которые будут исследоваться, их ключевые параметры, критерии выбора факторов, горизонт событий и наиболее вероятные сценарии развития. Только при тщательной предварительной подготовке стресс-тестирование будет эффективным и позволит использовать полученные данные для прогнозирования и управления процессами, имеющими место в банковской системе.

Что касается украинской банковской системы, то и отечественные банки, и НБУ на регулярной основе проводят стресс-тестирование. Результаты данных тестов используются, как правило, в процессе планирования деятельности, при формировании либо корректировке планов на период. Кроме того, Национальный банк обязует банки проводить стресс-тестирование на регулярной основе, чтобы иметь возможность выявлять и контролировать наиболее характерные риски, которым подвергаются финансовые учреждения. К примеру, на фоне политической нестабильности Национальным банком были разработаны меры по усилению валютного контроля и поддержке ликвидности банков. Кроме того, был также подготовлен ряд предложений собственникам касательно предоставления дополнительных финансовых вливаний с целью повышения уровня капитализации и, следовательно, финансовой устойчивости банков. Это можно рассматривать как пример реализации конкретных управленческих действий, основанных в том числе и на результатах проводимых стресс-тестов.

Но следует учитывать тот факт, что  проблемы в денежно-кредитной сфере, имеющиеся на сегодняшний день, носят системный характер и связаны не только с деятельностью банковской системы, но с уровнем развития экономики в целом, и одних только мер, основанных на результатах тестирования, недостаточно. Для решения большинства из них необходимы структурные реформы во многих отраслях украинской экономики, усовершенствование законодательной базы и урегулирование политической ситуации в стране.

А как вы считаете, смогут ли стресс-тесты улучшить банковскую систему Украины?