Рейтинг стійкості банків: Райффайзен знову перший, але держбанки покращують позиції

Чи надійна банківська система

Цього року Нацбанк повернувся до формату стрес-тестування із застосуванням двох макроекономічних сценаріїв — базового та несприятливого, який використовував до повномасштабного вторгнення. Це перша така перевірка стійкості банків після початку великої війни.

Стрес-тестування пройшов 21 банк — тобто приблизно третина установ. Водночас на ці банки припадає близько 90% активів всієї системи, тому результати аналізу фактично говорять про її загальний стан.

Відповідно до стандарту регулятора мінімальна вимога нормативу достатності регулятивного капіталу банків становить 10%. За результатами ж тестування за базовим сценарієм через три роки цей показник становитиме 32,6%, а у випадку несприятливого сценарію впаде до 28,2%.

У базовому сценарії достатність регулятивного капіталу банків у середньому зросте більше ніж удвічі за три роки на 16,7 відсоткові пункти, а в негативному — теж зростатиме, хоча повільнішими темпами на 12,2 в.п.

В першу чергу ці оптимістичні цифри забезпечені вищими прибутками фінустанов. На початок листопада банки заробили до оподаткування майже 170 млрд грн. Для порівняння рік тому цей показник становив 163 млрд грн, а за відповідний період 2021 р. — близько 63 млрд грн.

Абсолютним лідером за заробітками традиційно залишається Приват, який здобув 73 млрд грн. Далі йдуть Ощад із 18,4 млрд грн та Райффайзен — 11 млрд грн. Збиткові наразі 11 банків. Здавалося б це досить високий показник — 18% від всієї системи. Однак загальні збитки цих установ за 10 місяців становлять близько 330 млн грн., сума майже символічна на фоні заробітків решти.

Також з початку повномасштабного вторгнення банки почистили свої кредитні портфелі та стали більш обережними з видачею нових. З одного боку тепер вони спокійніші щодо потенційного дефолту позичальників, але з іншого менше виконують ключову функцію — живлення економіки.

Як відзначає колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, в кредити спрямовується лише кожна третя гривня від депозитів. Також нинішній показник кредитування становить 15% ВВП — одна із найнижчих цифр серед ринків, що розвиваються. І це при тому, що економіка України після повномасштабного вторгнення знизилася, а активи банків навпаки зросли. За цих умов, на його думку, феноменальні заробітки банків забезпечені переважно державними грошима — виплатами за ОВДП та депозитними сертифікатами.

Своєю чергою НБУ звітує про зростання кредитування за рік — як роздрібного (на 33%), так і бізнесу (35% у гривні). Можливо, банки були б готові роздавати гроші ще активніше, але впираються у стіну відносно невеликої кількості надійних позичальників. «Конкуренція серед кредиторів за якісних позичальників напружена. Банки конкурують не лише між собою, а й із міжнародними фінансовими установами та вітчизняними небанківськими кредиторами, передусім лізингодавцями», — відзначають у НБУ.

Іноземці найсильніші

Відповідно до результатів стрес-тестування, серед тих банків які аналізував НБУ, найміцніше стоять на ногах банки іноземних груп. Норматив достатності регулятивного капіталу за три роки базового сценарію в них очікується 44%, а у випадку негативного — 41%. Для державних банків ці показники становлять відповідно 34% і 29%. А для приватних — 19% і 13%.

За базовим сценарієм підвищений рівень достатності капіталу встановлено для шести банків, які сукупно мають 5% активів сектору. Це Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, Абанк, Банк Львів та Правекс Банк. За даними НБУ майже всі ці установи належать до категорії банків з приватним капіталом. Єдине виключення — «іноземець» Правекс.

За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було встановлено для дев’яти банків. Їх сукупна частка 18% активів сектору. Окрім шести названих вище це державні Укрексімбанк та Сенс Банк, а також приватний МТБ Банк.

Хоча публічно дані стрес-тестування було оголошені лише кілька днів тому, всі вказані установи проходять програми реструктуризації. Вони мають знизити ризики, а також наростити капітал. При цьому, як відзначають в НБУ, вливання коштів від власників для цього не знадобиться, достатньо буде використання прибутків.

Хто потрапив до рейтингу «Мінфіну»

До рейтингу «Мінфіну» потрапляють всі вітчизняні банки, у яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн. Редакція враховує як строкові депозити, так і кошти на вимогу чи залишки на карткових рахунках. Кошти ж юридичних осіб тут ми не враховуємо.

Порівняно із попереднім рейтингом його залишив банк Гарант, у якого знизилась сума коштів фізосіб і тепер він не відповідає заявленим вимогам. Всі інші 34 учасники попереднього рейтингу залишились у ньому, а новачків не додалося.

Рейтинг стійкості

Якщо дивитись на першу десятку нашого рейтингу, то можна побачити чітку паралель із аналізом Нацбанку. Подібно до того як той найбільш стійкими визначив категорію банків з іноземним капіталом, у нас вони теж традиційно займають провідні позиції.

Цього разу за «іноземцями» 4 перші місця у рейтинзі. Лідером же став Райффайзен, який минулого разу посідав третю сходинку. Це один з банків, який традиційно якщо не очолює рейтинг, то близький до цього. До повномасштабного вторгнення ця установа довгий час була незмінним лідером рейтингу. Однак під час великої війни він втратив цей статус через позицію материнської компанії, яка не закривала свій російський бізнес. Український підрозділ до цього питання не мав стосунку, але ризик санкцій проти австрійської групи ослаблював його статус. Зараз ймовірність санкцій відійшла в минуле, а в Україні Райффайзен один з найбільш прибуткових банків.

Слідом за ним розташувалися Креді Агріколь та Укрсиб, обидва в останні роки також опинялися на вершині, а зараз залишаються безпосередньо біля неї.

Після міцної групи іноземців знаходяться три державні банки — Укргаз, Приват та Ощад. А замикають першу десятку дві приватні установи — ПУМБ та Універсал (на базі останнього працює monobank)

Прикметно, що за результатами стрес-тестування до жодного з банків, які увійшли до першої десятки рейтингу «Мінфіну» у Нацбанку не виникло запитань з приводу достатності капіталу.

Рейтинг стійкості

Оцінки експертів

Під час підготовки рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити в установі власні кошти. Участь в опитуванні взяли ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Експерти також традиційно позитивно ставлять до банків з міжнародних груп. Цього разу до першої десятки потрапило відразу 6 таких установ. В тому числі Укрсиббанк, який фахівці поставили на першу сходинку.

Також експерти традиційно лояльні до державних банків. Найвищу сходинку серед них обіймає Приват, який минулого разу був лідером, а зараз з двома іноземцями розділяє 2−4 сходинки. Формально держбанк четвертий, але лише тому, що знаходиться нижче у загальному рейтинзі. Відразу за Приватом розмістилися Укргаз та Ощад, а ще дві державні установи Укрексім та Сенс залишили першу десятку, хоча минулого разу також входили до неї.

Єдиний представник у топ-10 від приватних установ — ПУМБ, а майже впритул наблизився до неї Універсал.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Лояльність вкладників

Цей показник розраховується, виходячи в першу чергу із частки банку на депозитному ринку, а також абсолютного та відносного приросту коштів громадян. Тобто вище буде той хто не просто має на рахунках найбільше коштів фізосіб (інакше незмінним переможцем був би Приват), а й активно залучав їх у визначений квартал.

Такий підхід призводить до того, що лідери в цій категорії регулярно змінюються, а банк за квартал може злетіти чи знизитись на десяток сходинок. Вищі місця за лояльністю отримують ті установи, які у визначений період активно залучали вкладників, інвестували кошти у маркетинг чи підвищували ставки за депозитами.

Цього разу першу позицію у категорії посів Райффайзен, що значною мірою і забезпечило йому перемогу у загальному рейтинзі. А ось далі тут приватні українські банки — на другому місці Універсал (разом з mono), а на третьому Абанк. Обидві установи демонструють високу активність в намаганні розширити кількість своїх клієнтів.

За даними Нацбанку, за кількістю активних банківських карток Універсал посідає друге місце, їх у нього 9,85 млн, більше лише у Привата. Абанк за цим показником п'ятий в країні — 1,87 млн.

Загалом у першій десятці за лояльністю вкладників 4 банки з іноземних груп, а також по три приватні та державні установи.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Автор:

Журналіст Олексій Писарев

Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка