Стрес-тести. Кому з найбільших банків потрібен капітал

Цього року фінустанови провели заходи для того, щоб зменшити потребу у коштах. Станом на осінь цього року, за базовим сценарієм, вона знизилась вдвічі. НБУ повідомив, які банки все ще мають потребу в капіталі та про які конкретно суми йдеться.

Як проходило тестування

Стрес-тестування цього року пройшли 29 банків, на які загалом припадає більше 90% активів банківської системи. Оцінювання відбувалось за базовим та несприятливим сценаріями. Сценарії розроблено таким чином, щоб виявити можливий вплив основних ризиків на діяльність банку за його поточного стану.

Як повідомляють в НБУ, незважаючи на потребу ряду банків у додатковому капіталі, більшість установ, що проходили тестування — залишаються достатньо прибутковими, а рівень їхнього капіталу зростає.

Кому додатковий капітал не потрібен

За даними регулятора, 9 банків успішно пройшли тестування вже вдруге поспіль. Зокрема потреби в додатковому капіталі ні за базовим, ні за несприятливим сценарієм не мають державні Приватбанк та Укргазбанк.

Також цих проблем не виникає у 7 банків з іноземним капіталом: Ідея Банку, Креді Агріколь, Кредобанку, ОТП Банку, Прокредитбанку, Райффайзен банку Аваль і Укрсиббанку.

Відкрий депозит у надійному банку та отримай додатковий бонус від «Мінфіну»

Два банки торік потребували капіталу, але у 2019 р його нестачі вже не виявлено. Це ПУМБ та Альфа Банк.

Пішли на виправлення

Загальна сума додаткового капіталу, якого на початок року за базовим сценарієм потребували 11 банків – майже 35,27 млрд грн. За несприятливим — потреба у капіталі виникла б ще у 7 установ, а сума збільшилася б до 73,82 млрд.

Як пояснив регулятор, банки мають досягнути необхідного рівня достатності капіталу шляхом реструктуризації балансу або через залучення капіталу від акціонерів. Якщо фінустанова зменшує вразливість до ризиків, необхідний рівень достатності капіталу може бути перераховано.

За результатами заходів, які банки здійснили станом на 1 вересня (для кількох установ їх оновили на 1 жовтня) загальна потреба суми капіталу за базовим сценарієм зменшилась до 15,65 млрд грн., а кількість таких банків становить лише 6. За несприятливим сценарієм потреба у капіталі залишається у 14 банків, а спільна сума — 44,89 млрд.

Читайте також: НБУ перевірить 45 банків у 2020 році (список)

Повністю вирішили потребу у додатковому капіталі Індустріалбанк, Таскомбанк і Сбербанк. Також з цього переліку зник Укрсоцбанк, оскільки він приєднався до Альфа Банку.

Кому капітал все ще потрібен

Найбільша потреба у капіталі залишається у державних Ощадбанку і Укрексімбанку. За базовим сценарієм їм не вистачає 6,19 і 3,67 млрд грн відповідно. За несприятливим сценарієм ці суми становитимуть 21,14 і 12,19 млрд грн. Причина цього в тому, пояснювали в Нацбанку, що на балансах цих установ перебуває значна частина непрацюючих активів. Як наслідок, вони мають дуже низьку операційну ефективність.

Також потребу в коштах за базовим сценарієм мають Промінвестбанк, Мегабанк, Кредит Дніпро, і Банк Інвестицій та Заощаджень.

Як зазначають в НБУ, всі банки, для яких встановлено потребу у капіталі, вже розробили та погодили з регулятором програми капіталізації або реструктуризації. Виконати їх фінустанови повинні до кінця вересня 2020 р.

* Сума потреби в капіталі надається довідково, вимога до банку про складання програми капіталізації/реструктуризації надсилалась для досягнення необхідного рівня нормативів, а не покриття суми потреби в капіталі в еквіваленті на 01.01.2019 року.

** З урахуванням реорганізації Альфа-Банку шляхом приєднання Укрсоцбанку переглянуто необхідні рівні нормативів достатності капіталу та суму потреби в капіталі.