Новый рейтинг устойчивости банков

Рейтинг устойчивости банков, 4 квартал 2016 года

* В рейтинге принимают участие банки с объемом портфеля депозитов физлиц 1 млрд грн и выше

Состав лидеров не стал сюрпризом. Уже пять кварталов подряд первую строку в рейтинге занимает французский Креди Агриколь Банк. Компанию ему в первой тройке, как и квартал назад, составили австрийский Райффайзен Банк Аваль и государственный Ощадбанк. 

Из заметных новшеств: впервые в истории в рейтинг «Минфина» попал Форвард Банк. На 1 января 2017 года его депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн. До этого Форвард не соответствовал главному критерию участия в нашем рейтинге.

Взгляд со стороны

Серьезные изменения претерпела нижняя часть таблицы. Со второго квартала 2015 года последнюю строку в рейтинге обычно занимал один из двух банков: Фортуна или Платинум. Такого больше не будет — в начале 2017-го оба финучреждения ожидаемо были признаны банкротами. 

Главные аутсайдеры теперь — Диамантбанк, Индустриалбанк и Банк Инвестиций и Сбережений. Диамант — в этой тройке самый заметный. Разговоры о его проблемах  по рынку ходят давно. Рейтинг их косвенно подтверждает: второй квартал подряд Диамант занимает в нем не самые лучшие позиции. Но если сравнивать его результаты с тем же Платинум Банком, то положение Диамантбанка выглядит гораздо более прочным. За последние 7 кварталов Платинум ни разу не набирал больше двух баллов. А перед самым банкротством он занял в рейтинге устойчивости последнее место с оценкой в 1,92 балла. Диамантбанк сейчас набрал 2,54 — это лучший показатель для банка, занявшего последнее место, за всю историю рейтингов «Минфина» (с 4 квартала 2012 года).

На одном уровне с Диамантбанком находится Индустриалбанк. Чуть крепче показатели у Банка Инвестиций и Сбережений. В 4 квартале все три банка смогли улучшить свои итоговые результаты по сравнению с прошлым рейтингом. Равно как и оценки опрошенных «Минфином» экспертов. В целом они выглядят так: 

Оценки аналитиков, 4 квартал 2016 года

В третьем квартале 2016 года мы изменили роль экспертов в в рейтинге. Раньше они могли скорректировать математические расчеты «Минфина», добавив или отняв у каждого из банков по полбалла — в коррекции участвовало не менее 4 аналитиков. В этот раз их было пять: три представителя рейтинговых агентств (Рюрик, Эксперт-Рейтинг и IBI-Rating), один от инвесткомпании Dragon Capital и еще один — от портала «Минфин».

С 3 квартала прошлого года экперты отвечают на вопрос «насколько вы готовы доверить конкретному банку сумму свыше 200 тысяч гривен» и ставят соответствующие оценки. В десятибальной шкале 10 равносильно ответу «да, однозначно», а 1 - «ни в коем случае».

В этом квартале экстремальных оценок эксперты не ставили. Самый большой прогресс показал Приват. В октябре прошлого года, когда появилась отчетность банков за 3 квартал, а вопрос докапитализации банка снова стал актуальным, эксперты сильно занизили ему оценки. Отличился тогда и Платинум банк. Его средний балл был меньше единицы из-за того, что один из аналитиков поставил ему ноль, а все остальные — по единице.

Борьба с убытками

Ситуацию в банковском секторе в целом пока не назовешь стабильной.  «60 банков, на которые приходится 98% банковской системы, уже прошли диагностику НБУ. Из них 21 банк вообще не нуждался в докапитализации, 39 банков предоставили планы, 9 — их уже полностью выполнили. Статус проблемного имеют 5 финучреждений» - говорила Катерина Рожкова на пресс-конференции по итогам работы банковского сектора в 2016 году.

В остальном 2016 год получился рекордным в плане убытка: из-за перерезервирования кредитных рисков Привата общий «минус» по системе достиг исторического максимума — 157 млрд гривен. Лидерами года по убыточности (кроме Привата, который дал 135 млрд убытка) стали продолжающие объединяться Альфа-Банк и Укрсоцбанк, а также «дочки» российских госбанков — Проминвест и ВТБ. Лучшие показатели ожидаемо у западных финучреждений. Среди участников нашего рейтинга самыми прибыльными оказались Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и Креди Агриколь.

Проблемы Альфы и Укрсоца (ранее UniCredit) видны и по нашему рейтингу: экс-итальянцы опустились на 2 строчки по сравнению с прошлым кварталом, а россияне — сразу на 7 строчек. Зато у Укрсоца худшая динамика и по уровню стрессоустойчивости (в методике «Минфина» это интегральный показатель, который состоит из таких компонентов как зависимость от вкладов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка).

За год показатель стрессоустойчивости больше всего ухудшился у Универсал Банка, Диамантбанка и Мегабанка. Сильнее других в этом смысле прибавили двое — Правэкс-Банк и Идея Банк. Но в целом прослеживается явная тенденция: общая стрессоустойчивость банковской системы постепенно снижается — с 3,12 балла в 1 квартале до 2,95 в четвертом.

Стрессоустойчивость украинских банков

В этом контексте интересен еще один показатель — зависимость банков от вкладов физлиц. Это соотношение депозитного портфеля ко всем обязательствам банка. Оно говорит о том, насколько финучреждение независимо от стрессовых ситуаций вроде резкого оттока вкладов. Как показывает практика, именно паника среди физлиц способна окончательно «опрокинуть» банк. 

Самый высокий показатель в А-Банке. В нем  2,383 млрд гривен средств физлиц (в том числе это текущие счета и вклады до востребования — они тоже подпадают под гарантии ФГВФЛ), что составляет 83,17% от всех его обязательств. И это при том, что банк уже несколько снизил эту долю. В третьем квартале 2016 года она составляла  89%.

В прошлом году свою зависимости от вкладов активно наращивали Укрсоцбанк (лидер по темпам), ПриватБанк и Мегабанк. В его сокращении больше других  преуспели Правэкс-Банк и ПроКредит Банк.

Что ждет банки в первом квартале? По словам Катерины Рожковой, НБУ приступил к диагностике последних 37 банков. Пройти ее успешно смогут не все, но рынок этого особо не заметит — оставшиеся финучреждения занимают всего 2% активов системы. Это значит, что и на рейтинг «Минфина» это, скорее всего, не повлияет.

Для остальных же задача остается прежней: до 11 июля нарастить минимальный капитал до 200 млн гривен. На начало февраля свои программы докапитализации выполнили только 9 финучреждений.