![](/i/s.gif)
18 березня 2013
Останній раз був на сайті:
11 жовтня 2023 о 21:51
-
irenjane
34 року, Kiev
-
Genn9262
харьков
-
20087p
54 року, Город будущего
-
Maks M
35 років, Киев
-
Lemon0
Харцызск
-
Tsibulino
Тхорівка
-
SukhovoKobylin
Боярка
-
irina guda
34 року
-
Andrey M
45 років, Киев
-
Сергей Педалькин
43 року
- 19 серпня 2014, 21:18
Рейтинг устойчивости банков: что узнал «Минфин»
Финучреждения, с которыми сегодня работают Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов, имели значение устойчивости значительно ниже 3.
Отмечу, что в данной таблице приведены лишь банки, рейтингуемые порталом «Минфин». Согласно методологии, в рейтинговую выборку попадают лишь банки с розничным депозитным портфелем свыше миллиарда гривен. Поэтому большинство из более двух десятков проблемных банков не отражены в наших исследованиях.
Эффективность любой рейтинговой методики подтверждается статистикой дефолтов в определенных рейтинговых категориях. Как показала практика последних месяцев, «падали» лишь банки с низким значением рейтинга. Это подтверждает надежность методики, используемой порталом «Минфин»: в текущем году были признаны проблемными лишь банки со значением рейтинга ниже 2,5 балла.
Как известно из практики ведущих мировых рейтинговых агентств низкое значение рейтинга свидетельствует о высокой вероятности дефолта и наоборот. В то же время высокое значение рейтинга не означает абсолютную невозможность дефолта. Это означает лишь чрезвычайно низкую его вероятность.
Таким образом, можно считать, что в нынешних условиях показатель финального балла устойчивости на уровне 2,5 — это и есть тот «барьер», который позволяет отделить более устойчивые банки от потенциально опасных для вкладчика.
В то время как финансовые учреждения, имеющие высокий финальный балл устойчивости — от 3,5 и выше — относительно спокойно переносят неспокойные времена. Перед тем, как банки официально были признаны проблемными, у многих из них наблюдалось стабильное снижение показателя устойчивости на протяжении нескольких кварталов. Это лишний раз подтверждает практическую ценность именно регулярных «сквозных» исследований по банковской системе: они позволяют оценить не только общее «состояние здоровья» всего рынка, но и «самочувствие» отдельных его участников.
Наблюдение за динамикой рейтинга позволяет любому достаточно просто сориентироваться, какие банки подвержены наиболее заметному риску. Как свидетельствуют изменения значений рейтинга устойчивости за последние три квартала, не все банки, попавшие в категорию «проблемных» имели низкие значения финального балла устойчивости. Но в то же время, как видно из таблицы, о назревающих проблемах сигнализирует постепенное снижение показателя устойчивости. Таким образом, к нынешнему состоянию проблемные банки пришли не за один день.
Яркий тому пример несколько банков, вокруг которых в последние месяцы возникло множество скандалов с задержкой средств клиентов. Но регуляторы в лице НБУ и Фонда гарантирования вкладов не предпринимают никаких формальных мер в отношении этих учреждений. В то же время у них ярко выражено заметное «скатывание» показателя устойчивости, который уже находится в обозначенной статистикой дефолтов «зоне риска» — 2,5 балла.
Динамика показателя рейтинга устойчивости в «проблемных» банках
Наименование банка | IV квартал 2013 | I квартал 2014 | II квартал 2014 |
Еврогазбанк | 2,75 | 2,98 | - |
Актив банк | 2,74 | 2,95 | 2,11 |
Терра Банк | 3,07 | 2,51 | 2,05 |
Финансовая инциатива | 2,72 | 2,95 | 2,38 |
Демарк банк | 3,01 | 2,83 | 2,33 |
|
25
|
- 20:00 Кредитний рейтинг України, прибутки банків, новий мінімум гривні й інфляція в США: головне за середу
- 18:56 MetaMask почала випуск карток Mastercard для розрахунків криптовалютою
- 18:10 Пенсійний фонд Норвегії отримав $138 млн прибутку
- 17:25 Курс валют на вечір 14 серпня: долар припинив зростання на міжбанку
- 17:10 Попит падає, ціни зростають. Що відбувається на ринку нерухомості (дослідження)
- 16:51 У ліпні споживчі настрої українців покращилися — дослідження
- 16:36 Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо євро
- 15:51 У липні крипторинок зріс на 6% у загальній ринковій капіталізації — Binance Research
- 14:54 Криптобіржа OKX оголосила про лістинг токену DOGS
- 13:10 Новий сервіс для бізнесу: Приватбанк підключив цифрові чайові до смартфону
Коментарі - 43
2. Показатель — невозвращаемость кредитов — отсутствует (т.е. доля просроченных и невозвратных кредитов).
3. Банки должны быть устойчивыми и надежными без рефинансирования НБУ.
И врядли найдется хоть один крупный банк, который устоял без рефинансирования.
Приватбанк весной получил 9 млрд. гривен рефинансирования от НБУ, другие банки поменьше.
Няма грошей, вот и всё…
В бух. балансе банки показывают
эти резервы со знаком минус,
т.е. резервы были сформированы и… потрачены — выданы в виде новых кредитов, вложены в основные средства и др.
Приватбанк показывает минус 25 млрд. гр резервов под выданные кредиты, т.е. их нету.
Поэтому, во время кризиса весной просит кредит у НБУ 9 млрд. гр… А иначе бы почти все банки легко преодолевали бы кризис. НБУ здесь недоработал — он должен был потребовать, чтобы эти резервы аккумулировались на спецсчете комбанка в НБУ под учетную ставку, т.е. 9 и уже сейчас 12% годовых. Тогда все резервы банков были бы в НБУ и составили общую сумму в районе 100-150 млрд. гривен за все годы и при необходимости могли в крической ситуации их использовать.
Я потому и просил расшифровать. Может быть, друг друга не понимаем, можем подискутировать на эту тему.
еще большая порнография, согласно приведенной методологии,
определять стрессоустойчивость банка по качеству активов = резервы / сумма кредитов.
Может, оно со стороны и порнография, но в финансовом учете лучше ничего не придумали пока.
нужно при поступлении депозита и при выдаче кредита по 1-5% от суммы отчислять в резервы и накапливать.
Такие резервы можно было бы хранить в НБУ под учетную ставку или даже в валюте, тогда четко было бы видно сколько резервов у банка. А также НБУ мог бы кредитовать кризисные банки за счет таких резервов, а не за свои.
===
vicmarin37 20 августа 2014, 15:19#
Неверно делают.
нужно при поступлении депозита и при выдаче кредита по 1-5% от суммы отчислять в резервы и накапливать.
=====
20 августа 2014, 15:30#
Ну так это же НБУ придумал, потому и мошенники.
Такие резервы можно было бы хранить в НБУ под учетную ставку или даже в валюте, тогда четко было бы видно сколько резервов у банка. А также НБУ мог бы кредитовать кризисные банки за счет таких резервов, а не за свои.
По моей методике такая общая сумма резервов уже бы достигла 150 млрд. гр., а для Приватбанка 15 млрд. гр.
В случае кризиса Приватбанк рассчитывал бы на свои 15 млрд., кредиты других корпораций, но не на НбУ. В крайнем случае банкротство.
3 млрд. гр. в реальные Резервы.
Этот 1% ни на что не влияет.
Надо просто нормально работать.
===
Остановимся на этом Вашем утверждении.
Но как?
Рефинанс вообще не давать.
Залоги — это туфта.
выданные кредиты показывают, пусть показывают и просрочку и невозвраты…
резервы под риски — действительно мировая практика связана с налогом на прибыль… т.е. чем больше такие резервы, тем хуже ситуация.
а резервы не всегда уменьшают налог на прибыль, это отдельная история.
пять категорий кредитов. Для Приватбанка:
в балансе
«резервы под кредитные риски » = (25 млрд. гр.).
смотрим кредиты по категориям
Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис.грн.)
89 470 704х10.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)
418 542х11
Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис.грн)
103 471 823
х11.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)
2 514 705х12
Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис.грн)
25 160 303
х12.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)
3 849 523
х13
Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис.грн)
7 355 008
х13.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)
3 110 191х14
Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис.грн)
12 984 212
х14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн)
12 150 821
=====
Кредиты 4 и 5 категор = 7,3+13,0=20,3 млрд. гр.
====
Т.о. НбУ
должен ввести Правило, чтобы банк имели на корсчете
в НбУ(по учетной ставке) сумму равную резервам под кредитные риски.
т.е. для Приватбанка =
25 млрд. гр.
Автоматически от всех Депозитов 1% + от
Кредитов 1% на корсчет в НбУ.
Для Приватбанка это около 3 млрд. гр. в год.
(сумма кредитов — невозвраты ) / сумма кредитов
коэффициент резервирования =
реальные резервы/ сумма кредитов