Рейтинг устойчивости банков: что узнал «Минфин»

Финучреждения, с которыми сегодня работают Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов, имели значение устойчивости значительно ниже 3.

Отмечу, что в данной таблице приведены лишь банки, рейтингуемые порталом «Минфин». Согласно методологии, в рейтинговую выборку попадают лишь банки с розничным депозитным портфелем свыше миллиарда гривен. Поэтому большинство из более двух десятков проблемных банков не отражены в наших исследованиях.

Эффективность любой рейтинговой методики подтверждается статистикой дефолтов в определенных рейтинговых категориях. Как показала практика последних месяцев, «падали» лишь банки с низким значением рейтинга. Это подтверждает надежность методики, используемой порталом «Минфин»: в текущем году были признаны проблемными лишь банки со значением рейтинга ниже 2,5 балла.

Как известно из практики ведущих мировых рейтинговых агентств низкое значение рейтинга свидетельствует о высокой вероятности дефолта и наоборот. В то же время высокое значение рейтинга не означает абсолютную невозможность дефолта. Это означает лишь чрезвычайно низкую его вероятность.

Таким образом, можно считать, что в нынешних условиях показатель финального балла устойчивости на уровне 2,5 — это и есть тот «барьер», который позволяет отделить более устойчивые банки от потенциально опасных для вкладчика.

В то время как финансовые учреждения, имеющие высокий финальный балл устойчивости — от 3,5 и выше — относительно спокойно переносят неспокойные времена. Перед тем, как банки официально были признаны проблемными, у многих из них наблюдалось стабильное снижение показателя устойчивости на протяжении нескольких кварталов. Это лишний раз подтверждает практическую ценность именно регулярных «сквозных» исследований по банковской системе: они позволяют оценить не только общее «состояние здоровья» всего рынка, но и «самочувствие» отдельных его участников.

Наблюдение за динамикой рейтинга позволяет любому достаточно просто сориентироваться, какие банки подвержены наиболее заметному риску. Как свидетельствуют изменения значений рейтинга устойчивости за последние три квартала, не все банки, попавшие в категорию «проблемных» имели низкие значения финального балла устойчивости. Но в то же время, как видно из таблицы, о назревающих проблемах сигнализирует постепенное снижение показателя устойчивости. Таким образом, к нынешнему состоянию проблемные банки пришли не за один день.

Яркий тому пример несколько банков, вокруг которых в последние месяцы возникло множество скандалов с задержкой средств клиентов. Но регуляторы в лице НБУ и Фонда гарантирования вкладов не предпринимают никаких формальных мер в отношении этих учреждений. В то же время у них ярко выражено заметное «скатывание» показателя устойчивости, который уже находится в обозначенной статистикой дефолтов «зоне риска» — 2,5 балла.

Динамика показателя рейтинга устойчивости в «проблемных» банках