Подведём итоги о нефти и портфелях

Ещё перед майскими праздниками в своих заметках я описал открытие своих позиций по двум инструментам:
1. Лонг по фьючерсу на нефть BR-5.15
2. Сформированный мною синтетический комплексный инструмент, также известный, как «Портфель».

Сейчас настало время подвести итоги относительно каждой из сделок. Начнём с нефти. Как я писал в посте от 29 апреля, входить в сделку нужно при закреплении цены выше 65,78. Это, как видно, произошло и в рынок я вошел по цене 66,1. Какой вывод мы можем сделать по прошестви одной недели? Могу рекомендовать закрывать позицию.



Рис.1 График фьючерса BR-5.15. Тайм-фрейм Н4. 07,05,2015 11:00 GMT +3

Обратите внимание на свечную модель медвежьего поглощения, которая имела место вчера, плюс сигнал на продажу от индикатора MACD c параметрами 12, 26, 9.
Свою позицию закрыл по 67,81. В дальнейшем планирую совершить краткосрочную продажу при падении и закреплении фьючерса ниже 67,5 на тайм-фрейме H1.


Теперь перейдём к портфелям.

Я не закрывал сделки, просто навожу промежуточные результаты на конец сессии 5 мая.
Как мы помним, с 1-го по 4-го мая Московская биржа, на которой я торгую, не работала, так что мы имеем результаты только за 4 дня. Зато по каждому из активов в составе портфеля. Что приведено в Таблице1. В столбцах отображаются дата и название инструментов, в строках — куммулятивная прибыль. То есть, 28-го мая, прибыль по фьючерсу на валютную пару Доллар США/Российский рубль составила -2096 рублей, на следующий день — просадка увуличилась до 4044, и к концу 5-го мая доросла до 6900. Это не значит, что каждый день я терял по 2-6 тысяч.

Таблица1:

Попробуем проанализировать показатели портфеля. Основную прибыль, на данный момент мне принесли фьючерсы на пару Евро/Доллар и индекс РТС, несмотря даже, на небольшой объем позиции по последнему. Часто задаваемый мне вопрос о том, зачем нужно выбирать так много валютных фьючей, «они же ходят одинаково». На самом деле, они ходят по-разному. Обратите внимание, что Фунт(GBPU) за неделю успел довольно сильно обвалиться, в то время как Евро (ED) сумел наростить и сохранить свою доходность.
Четыре фьючерса по Рублю(Si) и 5 по РТС также сыграли свою роль. Совокупная прибыль по «российским» инструментам составила около 20 000 рублей. Могу сделать вывод, что в нашем портфельном деле мелочей не бывает.
Общий результат по всем позициям приведён в Таблице2:

Таблица2:

Максимальная прибыль за неделю доходила да 7,3% от общего капитала (1 000 000 рублей). К 6 мая она упала до 5%. С учётом того, что основной задачей такого метода торговли является минимизация рисков, я могу констатировать, что портфель показывает себя просто замечательно, и имеет право на дальнейшую жизнь вплоть до конца майских праздников, когда я его «закрою» и соберу прибыль.

Если у вас возникли вопросы о нефти или портфельной торговле — пишите личные сообщения.