3 березня 2011
Останній раз був на сайті:
2 червня 2022 о 14:05
-
Caocha François
42 года, Kievr
-
ballistic
3 года
-
Екатерина Виндерских
Киев
-
hannibal
Kiev
-
Alkon
Киев
-
Александр Чернов
41 год
-
Valent
Киев
-
Юрий Фейгин
75 лет, Керчь
- 13 квітня 2013, 13:33
Європейські банки: баланси співають романси
На Vox вийшла цікава стаття про проблеми балансів європейських банків: Balance-sheet repairs in European banks / Nadege Jassaud, Heiko Hesse, 13 April 2013
Західним банкам, як виявилось, досі несолодко. Незважаючи на підвищення tier 1 capital ratio після загальноєвропейських стрес-тестів і програм ЄЦБ з довгострострокової підтримки ліквідності з 9% (December 2010) до 10.2% (June 2012), європейські банки досі не справились із рядом проблем у своїх балансах:
1. Висока частка проблемних кредитів (NPLs: Non-Performing Loans)
Sources: Bloomberg, EBA 90 SIFI Banks, September 2012.
2. Згідно з останнім recapitalisation exercise всеєвропейської наглядової структури EBA (European Banking Authority),збільшення на 30% показника адекватності капіталу відбулося не за рахунок нарощення капіталу, а через просте зниження активів, зважених на ризики (RWA: risk-weighted assets), при чому третина цього зниження була досягнута за допомогою ‘рекалібрацій’ внутрішньобанківських моделей оцінки RWA, а якщо говорити просто — банкіри підлаштували свої методики оцінки ризиків у сторону їхнього заниження для досягнення планових нормативів по tier 1 capital ratio.
3. Лишається високою залежність європейських банків від програм довгострокової підтримки ліквідності ЄЦБ, зокрема станом на березень 2013 р. банки виплатили €155 млрд з €489 млрд, наданих в рамках першої операції довгострокового рефінансування і тільки €69 млрд з €529 млрд траншу другої програми підтримки довгострокової ліквідності (LTRO: long-term refinancing operation).
Для України така ситуація у європейському банківському секторі означає подальшу стагнацію кредитування з боку західних банків, а також згортання діяльності не надто фінансово стійких банків, материські компанії яких потерпають від високої частки NPLs і мають схильність до зниження RWA шляхом продажу поганих активів закордонних дочірніх структур.
З іншого боку, ті «європейці» які втримаються, у середньостроковому періоді підтвердять існуючу лояльність своїх клієнтів і після розчистки (як консолідованих, так і українських) балансів зможуть протистояти агресивній бізнес-стратегії ряду вітчизняних і російських кредитно-фінансових установ по захопленню роздрібного кредитного ринку.
|
34
|
- 18:39 В НБУ кажуть, що курсові коливання не несуть ніякої загрози
- 18:17 Блокнот із написом «Buy Bitcoin» продали на аукціоні за $1 млн
- 17:54 Активи «дочок» росбанків вже продано на 5 млрд гривень — Мінекономіки
- 17:41 Курс валют на вечір 25 квітня: долар та євро на міжбанку пішли вниз
- 17:15 Україна розраховує отримати $38 мільярдів допомоги у 2024 році
- 16:16 Парламент легалізував працю домашніх працівників
- 15:18 Банки підвищили готівковий курс долара
- 14:47 Регулятор готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні
- 14:02 НБУ знизив облікову ставку до 13,5%
- 13:11 Рада провалила голосування за Пенсійну реформу
Коментарі - 6
А з тим, що обсяги і масштаби системи можуть набувати аномальних значень цілком погоджусь. Фінансові бульбашки надуваються, схлопуються і буде так ще не раз.
А нижчі масштаби банківських операцій схильний все-таки пояснювати, не так вищим моральним імунітетом, як нерозвинутістю грошового обігу у ті часи, коли більшість економічних відносин забезпечував натуральний обмін…
Зато президент молодец.