Достаточная капитализация Erste Group подтверждена результатами стресс-теста

Предположительный коэффициент капитала первого (1) уровня (при учете всех рисков) мог бы достигнуть уровня 8,0% в 2011 г. при  неблагоприятном сценарии (включая дополнительный суверенный риск), по сравнению с 9,2% в конце 2009 года

Erste Group Bank AGприняла участие в общеевропейском стресс-тестировании 2010, проведенного Комитетом европейских органов банковского надзора (КЕОБН) в партнерстве с Европейским центральным банком и Национальным банком Австрии. Данный стресс-тест дополняет регулярные программы стресс-тестирования, которые проводит  Erste Group и Национальный банк Австрии, для оценки возможного влияния негативных экономических событий на уровень адекватности капитала.

 Текущая проверка была проведена на основе сценариев, методологии и основных предположений КЕОБН (сводный отчет опубликован на сайте КЕОБН[2]). Полученные данные были откорректированы Национальным банком Австрии, для того, чтобы более полно отображать ситуацию в восточной части Европейского Союза. В целом, в результате корректировок применялся более консервативный подход, по сравнению с предлагаемыми параметрами КЕОБН. Соответственно с использованием параметров КЕОБН коэффициент капитала первого уровня существенно превысил бы показатель, полученный в результате более консервативных расчетов Erste Group.

 При моделировании предполагаемого экономического стресса, возможно снижение коэффициента капитала первого уровня до 8,1% в 2011 по сравнению с  9,2% в конце 2009 года. При развитии сценария возникновения суверенного риска коэффициент капитала первого уровня может снизиться еще на 0,1 процентных пункта до 8,0% на конец 2011 года, при том, что минимальный нормативный показатель установлен на уровне 4%. 

«Мы удовлетворены результатами стресс-тестов,» — прокомментировал  Андреас Трайхль, председатель правления Erste Group,- «в частности, потому что параметры, используемые Национальным банком Австрии, были более жесткими по сравнению с используемыми КЕОБН. При моделировании развития самого неблагоприятного сценария, коэффициенты капитала первого уровня могут достичь 8,0% к концу 2011 года. Таким образом, наш банк успешно прошел тест, превысив минимальный установленный для эксперимента коэффициент капитала первого уровня в рамках 6%, имея «подушку» капитала в размере 2 822 млн евро. Для Erste Group было важно успешно пройти стресс-тест, поскольку по состоянию на конец 2009 года мы имели не самый высокий в европейском контексте коэффициент капитала первого уровня, который составлял 9,2%. Хотя, в принципе, у нас нет проблем с рейтингами, надо заметить, что розничные банки, имея существенно более высокую долю взвешенных на риск активов по сравнению с другими финансовыми институтами, как правило, имеют более низкие коэффициенты капитала. На наш взгляд, это никоим образом не свидетельствует о более рискованной бизнес-модели. Мы все понимаем, что для кредитования малого и среднего бизнеса требуется в 10 раз больше капитала, чем, например, для инвестиций в государственные ценные бумаги в любой из стран ЕС. При этом основным бизнесом Erste Group является именно обслуживание розничных клиентов и среднего и малого бизнеса в восточной части Европейского Союза».

[1]Капитал первого уровня в данном документе обозначает капитал первого уровня включающий все риски, плюс гибридный капитал и и долевой капитал