Объемный и профильный анализ рынка (31.07.2014)

«Итоги ФОМКи» и «»

Сегодня четверг. 31.07.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина со вчерашнего дня существенно не изменилась. Наш сценарий 1 временно откладывается, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), но ниже 1,6980 — 1,7000 ( ядро сентябрьского контракта).

В среду, в 16:30 по терминалу, прошел «максимальный объем» в 12 700 контрактов (предыдущее значение 6 700), этот объем был явно «медвежий», но по нему уже крупные участники фиксировали часть позиций.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 36 000 в моменте (предыдущее значение — 32 700) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, дельта остается в отрицательной зоне, «быки» пока слишком слабы, чтобы начать масштабные покупки.

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

Только при пробое ядра сентябрьского контракта и дальнейшей коррекции с закрепление ниже, возможно распределение в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: Вероятно коррекционное движение к ядру контракта, с целью дальнейшего распределения. Свою роль сыграли положительные новости по США.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,6985 (1,7000)
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Поддержка: 1,6705 — 1,6745

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, со вчерашнего дня ничего не изменилось, даже после выхода новостей по США. Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем прошел в среду в 15:30 по терминалу и составил 30 600 контактов (предыдущее значение — 12 500). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, возможна коррекция к уровню сопротивления. Продолжается направленное движение.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет + 64 150 (предыдущее значение + 65 000), это говорит нам о том, что по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен, при откате к 1,3400 — 1,3425, на хорошем объеме «продавца». Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при откатах к зеркальному уровню (Покупка, при закреплении выше «реверса „на большом объеме).

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3400 — 1,3425
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY теперь находится выше области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны “быков», так же, йена закрепилась выше серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «байерских» настроений. По паре очень плотно расположены сразу 4 серьезных объемных уровня.

Отрабатывается наш сценарий 1, йена уровень ядра контракта и не встречает сопротивления выше. Новости по США наиболее благоприятно отразились на данной валютной паре.

Цена идет на максимальном объеме в 25 500 контрактов (экстримально высокий объем для йены), который прошел в среду в 15:30, (предыдущее значение — 4 700), происходит движение вверх на большом объеме «покупателя».

Накопительная дельта в отрицательной зоне, но составляет + 2500 (предыдущее значение — 600), происходит аккумуляция позиции и вероятно продолжение тенденции.

Альтернативный сценарий 2: возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Покупки. От отката внутри дня.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,65 — 101, 80
Поддержка 2: 101,45 — 101,60
Поддержка 3: 101,25 — 101,40
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35
Реверсивный уровень: 102,55 — 102,70
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320. Хоть и более вероятно движение в сторону повышения.

Максимальный объем в среду составил 25 000 контрактов (предыдущее значение — 7 500) и прошел в 15:30 по терминалу, усиление значительное, о даже его не хватает, чтобы инструмент пошел наверх.

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне, составляет — 400 контрактов (предыдущее значение — 1 000), вероятна краткосрочная коррекция, с дальнейшим продолжением восходящего движения.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра сентябрьского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Неопределенность, Лучше дождаться закрепление выше — ниже одного из значимых уровней, а так же выхода новостей по занятости в США.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.