26 банків пройдуть стрес-тест НБУ: які сценарії застосує регулятор

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

26 банків під перевіркою

Стрес-тестування охопить 26 банків, на які припадає понад 90% активів усієї банківської системи. Оцінювання відбуватиметься на трирічному прогнозному горизонті за базовим та несприятливим сценаріями.

Базовий сценарій спирається на офіційний макроекономічний прогноз НБУ та консенсусні прогнози обмінного курсу. Несприятливий сценарій не є прогнозом і використовується виключно для цілей стрес-тестування — він моделює глибоку і тривалу кризу.

Що передбачає несприятливий сценарій

• падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у перші два роки через скорочення виробництва, зниження внутрішнього попиту та погіршення зовнішнього середовища;
• пришвидшення інфляції внаслідок девальвації та скорочення пропозиції, яке частково стримується шоком попиту і монетарною реакцією;
• зростання процентних ставок і здороження зобов'язань для банків;
• погіршення фінансових результатів бізнесу і добробуту домогосподарств, що підвищує кредитний ризик;
• часткове відновлення економіки на третьому році прогнозного горизонту.

Ризики, що оцінюватимуться

Методологія передбачає оцінку чотирьох основних ризиків: кредитного (дефолти за позиками), процентного (стиснення процентної маржі), валютного (переоцінка активів і зобов'язань) та операційного (у першому році несприятливого сценарію).

Для великих корпоративних позичальників дефолт оцінюватиметься індивідуально, для інших кредитів — на портфельній основі.

Наслідки для банків із дефіцитом капіталу

Якщо за підсумками стрес-тестування виявиться, що банку бракує капіталу понад нормативний мінімум, установа зобов'язана розробити програму капіталізації або реструктуризації. За результатами стрес-тестів 2025 року підвищені вимоги до достатності капіталу були встановлені для дев'яти банків, що сукупно тримають 18% активів системи.