Рейтинг стійкості банків за 4 квартал 2021 року: держбанки зросли, Мегабанк впав

Що змінилося

З огляду на структурні зміни, зростання прозорості і відкриття нових джерел даних про банки, ми вирішили відкорегувати методику рейтинга. Зокрема, доповнили її більш точними індикаторами прибутковості, ліквідності та достатності капіталу.

«Якщо раніше за один фактор відповідав один фінансовий показник, то тепер кожен з вищезазначених трьох факторів обчислюється як середній бал за трьома різноплановими фінансовими індикаторами, які тепер більш комлексно і повноцінно відображають свій фактор», — пояснює автор первинної методики рейтингу д.е.н. Роман Корнілюк.

Наприклад, при визначенні показника стресостійкості банків тепер враховуються:

• показники ефективності діяльності, зокрема, віддача на активи RoA (return on assets) та CIR — співвідношення витрат до доходів (cost to income ratio);

• достатність регулятивного капіталу — нормативи НБУ Н2 та Н3;

• показники ліквідності банків, зокрема норматив LCR — коефіцієнт покриття ліквідності, який відносно недавно було введено НБУ у рамках імплементації вимог Basel III.

Мінус один учасник

Традиційно у рейтингу стійкості беруть участь банки, яким фізичні особи на звітну дату (1 січня 2022 р.) довірили свої заощадження на суму понад 1 млрд грн. За підсумками третього кварталу цього року цьому критерію відповідали 36 фінустанов. На відміну від попередніх кварталів, цього разу кількість учасників скоротилася.

Новачок минулого рейтингу — банк «Конкорд» — не зміг утримати мільярдний портфель і вибув із рейтингу.

Читайте також: Рейтинг стійкості банків за 3 квартал: чому злетіли дітища Тігіпка та скотилися держбанки

Квартальний звіт

За 4 квартал 2021 р. банки заробили понад 26 млрд грн прибутку, що на 6 млрд більше, ніж у 3 кварталі. Саме такий результат дозволив їм досягти рекорду з прибутковості за підсумками всього 2021 року.

Після відпливу коштів фізосіб у 3 кварталі, у 4-му спостерігався приплив у 40 млрд (+5,8%) — до 727 млрд грн.

Кошти юрособ зросли ще більше і саме в останній чверті року перевищили обсяги коштів фізосіб.

Незважаючи на повне згортання Нацбанком програми довгострокового рефінансування з 1 жовтня, банки продовжили нарощувати заборгованість з рефінансу. За квартал вона зросла майже на 5 млрд грн.

Банки активно продовжували кредитувати бізнес (+10 млрд грн). Проте у грудні було зафіксовано скорочення портфеля на 8 млрд грн.

А ось кредитування населення щомісяця зростало — у підсумку + 12 млрд грн за весь квартал.

Через великі грудневі розміщення Міністерства фінансів, вкладення в ОВДП зросли на 45 млрд грн. Цей приріст здебільшого забезпечили держбанки.

Читайте також: Стрес-тести. НБУ розповів всю правду про 30 обраних банків

Тверда п'ятірка

Перші п'ять місць у рейтингу — традиційно за банками із західним капіталом. Не вплинув навіть «апдейт» методики. Це вкотре підтверджує надійність рейтингу «Мінфіна».

Лідерство зберіг «австрійський» Райффайзен Банк, хоча його підсумкова оцінка трохи впала.

Помітно підтягнулися «французи» — Креді Агріколь Банк та Укрсиббанк, які потіснили угорський ОТП Банк та польський Кредобанк на 4 та 5 місце відповідно.

Але якщо Райффайзен і Креді Агріколь Банку «Мінфін» надав найвищий рейтинг 4*+, то Укрсиббанк, ОТП і Кредобанк мають загальну оцінку трохи нижче — 4*.

Окрім загального рейтингу (кількість зірок), кожен банк у процесі оцінки набирає кількість балів. Вона може відрізнятися зовсім незначно, лише на декілька сотих. Але саме від нього, зрештою, залежить позиція учасника в нашій таблиці.

Держбанки нарощують вагу

6 та 7 місця посіли держбанки, яким вдалося посунути ПУМБ Ріната Ахметова. Укргазбанк піднявся на 7 позицій, Укрексімбанк — на 8 (загальний рейтинг кожного з них 3*+). Виглядає так, що причиною цього є високі прибутки держбанків.

Так, Укргаз за підсумками 2021 р. заробив 3,8 млрд грн, що є рекордним показником за всю історію банку. Зі свого боку, Укрексімбанк після збитку в 5 млрд грн у 2020 р., за минулий рік заробив 2,7 млрд грн.

Проте показники держбанків все ще далекі від «іноземців», які увійшли до першої п'ятірки.

Прогрес на 7 позицій продемонстрував MP Банк (колишній Сбербанк), який заробив навіть трохи більший прибуток, ніж Укргазбанк. Але таке підвищення має виключно технічний характер. Банк покращив показники за факторами «стресостійкість» та «лояльність вкладників», в той час як оцінка аналітиків перебуває на мінімальних рівнях.

Після накладення санкцій РНБО «донька» російського держбанка де-факто заморозила діяльність. Але вона знаходиться під пильним наглядом регулятора, який вимагає забезпечення надмірної ліквідності для забезпечення всіх зобов'язань у будь-якому сценарії. Як наслідок, у даного банку технічні показники ліквідності, адекватності капіталу та незалежності від вкладів фізичних осіб демонструють аномально високі рівні. Додатково на ріст балу лояльності вплинуло дивне зростання суми залишків гривневих депозитів на рахунках банку на 201 млн грн. Через ефект низької бази це дало 16% приросту.

Гарну динаміку (+5 позицій) продемонстрували Банк Восток, Глобус та Індустріалбанк (у кожного з них загальний рейтинг 3*). Хоча два перших банки заробили гарний прибуток, а третій — мінімальний.

No idea

Найбільший регрес зафіксований в Ідея Банку (загальний рейтинг 3*), який переїхав із 11 на 23 місце. Можлива причина — зменшення приросту коштів фізосіб.

На 8 позицій у рейтингу опустився МТБ Банк (загальний рейтинг 3*).

Мегабанк упав на 7 позицій — на самісіньке дно рейтингу (загальний рейтинг 2 *+). Як ми вже повідомляли, банк, який провалив три стрес-тести НБУ, має проблеми з капіталом. Такий же низький рейтинг 2*+ «Мінфін» надав ще декільком банкам: Форвард, Січ та Банку інвестицій та заощаджень.

Негативну динаміку у рейтингу стійкості продемонстрували банки Львів, «Південний» та Піреус (загальний рейтинг 3*).

Читайте також: Мега-таємниці: як банк Віктора Суботіна провалив три стрес-тести поспіль

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників є важливим фактором, який впливає на підсумкове місце банку в рейтингу. Серед іншого, цей параметр визначається часткою банку на депозитному ринку. Також мають значення абсолютний та відносний показники приросту портфеля вкладів населення. Тому традиційно це найдинамічніша складова банківського рейтингу.

Лідерство за цим показником продовжують утримувати віртуальний monobank та Райффайзен. Саме ці банки стали лідерами із приросту коштів фізосіб у 2021 р.

Значний прогрес у Креді Агріколь Банку та Укрсиббанку. Незважаючи на невисокі ставки, вони також увійшли до десятки за приростом коштів населення за підсумками минулого року.

Найбільший прогрес продемонстрував MP Банк (колишній Ощадбанк), який піднявся із 30 на 18 місце. Це

Друге місце розділили Ощадбанк та Банк Восток, на третьому — Приватбанк, який у 4 кварталі зміг переламати тенденцію відтоку коштів населення та за підсумками року вийшов у плюс.

Найбільші «мінуси» продемонстрували Мегабанк, який впав із 5 на 30 місце, а також Ідея Банк, який опустився з 15 на 32 місце.

Трохи менше падіння у Банку Січ. Всі ці банки у звітному кварталі фіксували відтік коштів населення.

Читайте також: Як імениті італійці вскочили в халепу з банком Черновецького

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Топ-8 злетів:

МР Банк (+12)

Ощадбанк (+11)

Банк Восток (+11)

Приватбанк (+10)

Укргазбанк (+9)

Укрексімбанк (+9)

Правекс Банк (+8)

Кліринговий Дім (+8)

Топ-4 падінь:

Мегабанк (-25)

Ідея Банк (-17)

Банк Січ (-15)

Банк Альянс (-8)

Як змінилася думка експертів

Один із вагомих елементів рейтингу — опитування експертів щодо рівня їхньої довіри до банків. Традиційно ми просимо їх виставити банкам оцінки, залежно від готовності довірити їм суму понад 200 тис. грн (тобто більше, ніж гарантує Фонд гарантування вкладів).

Цього разу участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній ICU та Freedom Finance, рейтингового агентства IBI-Rating. Свою оцінку банкам виставив також аналітик «Мінфіну».

Райф — більше не лідер

У цій категорії Райффайзен Банк втратив відразу дві позиції, опинившись на третьому місці.

На перший рядок вийшов Креді Агріколь Банк. Значний прогрес продемонстрував ОТП Банк, який піднявся на 4 позиції — до другого місця.

На четвертому місці залишився Укрсиб, а Укргаз опустився з 3 на 5 позицію.

Цікаво, що лідером із приросту довіри експертів став Банк «Кліринговий Дім», який піднявся з останнього 37-го місця на 31-те.

До речі, у попередньому кварталі цей банк був лідером із динаміки падіння.

Окрім ОТП, додали у довірі ПУМБ Ріната Ахметова та невеликий Індустріалбанк.

А ось лідером із регресу став державний Ощадбанк, який опустився на 4 позиції — до 9 місця.

Мегабанк упав на 3 позиції та опинився на останньому місці.

Дві позиції втратив Комерційний індустріальний банк (КІБ), який донедавна пропонував найвигідніші ставки за депозитами фізосіб.

Читайте також: Як невеликий на 100% іноземний Банк Львів підкорює захід України

Ренкінг банків за оцінками експертів

Топ-4 злетів:

Кліринговий Дім (+6)

ОТП Банк (+4)

ПУМБ (+3)

Індустріалбанк (+3)

Топ-5 падінь:

Ощадбанк (-4)

Мегабанк (-3)

КІБ (-2)

Райффайзен Банк (-2)

Укргазбанк (-2)

Читайте також: Сергій Черненко про січневий ажіотаж: «Серед клієнтів паніки не було взагалі»

Що далі

Вже зараз очевидно, що поточний квартал не буде простим для банків. Перманентна військова загроза раз у раз провокує курсові коливання та ажіотаж серед клієнтів. Таке зовнішнє середовище на тлі збільшення вимог НБУ до капіталу банків аж ніяк не сприяє активному кредитуванню. Основну увагу банки приділяють ліквідності, у тому числі тому підвищують ставки за депозитами. Не виключено, що НБУ доведеться вивести з ринку один із вітчизняних банків, причому не найменший із них. Якщо це станеться, і так нестабільна ситуація на ринку може ще посилитися.