НБУ перейнявся ризиками в банках

«Положення вимагає від банків більш поглибленого підходу до побудови та функціонування системи управління ризиками, адекватного особливостям їх діяльності, характером і обсягами банківських та інших фінансових послуг. Введення вимог положення сприятиме підвищенню загальної довіри вкладників і кредиторів до банківської системи, що має вирішальне значення для її ефективного функціонування», — зазначила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Що нового: Документ передбачає велику роботу ради банку в своїй наглядовій функції до створення потужної культури управління ризиками, здійснення моніторингу відповідності профілю ризику, контролю за дотриманням загальних принципів управління ризиками тощо.

• Введення вимог сприятиме підвищенню ефективності управління ризиками в банках.

Положення також визначає вимоги, спрямовані на забезпечення належного управління ризиками з використанням моделі трьох ліній захисту:

• перша лінія — на рівні бізнес-підрозділів банку і підрозділів підтримки діяльності банку — ці підрозділи беруть ризики і несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного управління такими ризиками;
• друга лінія — на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
• третя лінія — на рівні підрозділу внутрішнього аудиту з перевірки та оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками.

Документ також містить мінімальний перелік та вимоги щодо внутрішньобанківських документів з управління ризиками, зокрема декларації схильності до ризиків, стратегії і політики управління ризиками, методики виявлення істотних ризиків, кодексу поведінки (етики), порядків і процедур управління ризиками.

Положенням визначено перелік основних ризиків (кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик банківської книги, ринковий ризик, операційний ризик і комплаенс-ризик), щодо яких банк повинен обов'язково здійснювати виявлення, вимір, моніторинг, контроль і звітність.

Крім того, банк повинен здійснювати управління іншими істотними ризиками, на які він піддається під час своєї діяльності.

Також встановлюються вимоги по управлінню ризиками під час введення нових продуктів і значних змін в діяльності банку, зокрема щодо необхідності оцінки ризиків до моменту їх впровадження.

В НБУ додали, що з огляду на масштабність робіт, які банки повинні здійснити для впровадження вимог положення, Нацбанком передбачена поетапна їх імплементація до квітня 2020 року.

Що це означає: НБУ бачить, що в багатьох банках ця проблема зберігається і вимагає зміни підходів топ-менеджменту до цього питання.