Итоги стресс-тестов привели к подорожанию евро к доллару

По итогам пятницы евро подорожал к доллару до 1,2916 доллара за евро против 1,2886 доллара за евро днем ранее. Доллар, в свою очередь, укрепился к иене до 87,37 иены за доллар против 86,90 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США по итогам пятницы снизился на 0,15% до 82,52 пункта.

По состоянию на 8.01 мск доллар подешевел к евро до 1,2929 доллара за евро против 1,2916 доллара за евро. Иена снизилась в цене к доллару до 87,66 иены за доллар против 87,37 иены за доллар.

«Прогнозы на среднесрочную перспективу оказывают поддержку евро, - заявил агентству Bloomberg глава отдела исследований финансовых рынков Rabobank Groep NV Адриан Фостер (Adrian Foster). - В них не рассматривается вероятность того, что в кратко- или среднесрочном периоде какая-либо из стран Европы может объявить о дефолте».

Основным фактором, определившим положительную динамику евро к доллару, стала публикация в пятницу результатов тестирования европейских банков на предмет их готовности противостоять макроэкономическим шокам. Согласно данным Европейского комитета по банковскому надзору, под эгидой которого проводились стресс-тесты, лишь семь из 91 банка «провалили» экзамен. Этим банкам, в случае значительного ухудшения ситуации в экономике, понадобится докапитализация в размере 3,5 миллиарда евро.

Стресс-тесты, которые включают в себя оценку финансовых рисков и последствий шоковых воздействий на банковскую систему, проводились в отношении 91 крупнейшего банка Европы, на долю которых приходится 65% банковских активов региона. Всего тестированию подверглись банки 16 стран еврозоны, а также финансовые учреждения Великобритании, Дании, Венгрии, Польши и Швеции. В частности, процедуру стресс-тестов проходили 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.

Главным показателем был выбран норматив достаточности капитала первого уровня, который является основным индикатором устойчивости банков к рыночным потрясениям. Критической отметкой для данного конкретного исследования была выбрана планка достаточности капитала первого уровня в 6% от совокупных активов. По данному показателю стресс-тесты не прошли 5 испанских банков, германский Hypo Real Estate и греческий ATEBank.