З яких банків зняли найбільше депозитів за 1 квартал 2014 року ?

Здавалося б банальне питання: зайди на сайт НБУ, відніми від суми депозитного портфеля на 1 квітня суму портфеля на 1 січня і отримаєш результат.

Але не все так просто — отримані цифри не будуть інформативними.

Проблема в тому, що курс гривні серйозно обвалився, а статистика ведеться в гривнях. Як наслідок вийшов парадокс: валютні депозити через переоцінку у більшості банків показали ріст у гривневому виразі, хоча насправді вкладники їх забирали мішками.

Тому щоб побачити реальну картину депозитних змін нам прийдеться відділити мухи від котлет — гривневі вклади від валютних.

З гривневими вкладами все зрозуміло:

ТОП-10 банків з притоку/відтоку вкладів у національній валюті за 1-й квартал 2014-го, в млн. ГРН.

Як бачимо, реальна ситуація не райдужна — у більшості банків відтік вкладів у нацвалюті, в тому числі і в лідера депозитного ринку.

Якщо порахувати прирости валютних вкладів у гривні — ситуація буде не така сумна. Але ми знаємо причину цього — банальний перерахунок по новому курсу…

ТОП-10 банків за зміною обсягу вкладів в іноземній валюті за 1-й квартал 2014-го, в млн. ГРН.

Суми валютних вкладів у банках НБУ подає лише в гривні. Щоб побачити істинну картину: скільки де-факто доларів і євро було в кінцевому підсумку забрано вкладниками за період 1 кварталу 2014 року, нам прийдеться зробити одне припущення — виразити усі валютні вклади в доларах США. (Хоча деяка частина валютних депозитів це євро, курс пари EUR-USD не так скакав, тому похибка буде невеликою).

Для цього поділимо відомі нам обсяги депозитів в іноземній валюті на відповідний офіційний курс долара (01.01.2014 курс=7,9930 грн/долар; 01.04.2014 курс=10,9981/долар) і порахуємо фактичний приріст номінованих у доларах валютних депозитів.

Приклад: У Приватбанка станом на 01.01.2014 валютний депозитний портфель = 57 281 млн. грн., а станом на 01.04.2014 = 73 159 млн. грн.

Якщо порахувати приріст вартості портфелю в гривнях, то все наче супер:

= 73 159 млн. грн. — 57 281 млн. грн. = +15 878 млн. грн.

АЛЕ: спробуємо спочатку перевести ці суми у долари

Валютні депозити 01.01.2014 = 57 281 млн. грн. / 7,9930 грн/долар = 7 166 млн. дол.

Валютні депозити 01.04.2014 = 73 159 млн. грн. / 10,9981 грн/долар = 6 652 млн. дол.

Таким чином, фактичний приріст валютних депозитів за квартал

= 6 652 млн. дол. — 7 166 млн. дол. = — 514 млн. дол.

Тобто насправді відбувся відтік доларових вкладів, хоча у гривневому виразі ми бачили приріст.

Таким чином, справжня ситуація з валютними вкладами така:

Зміна вкладів в іноземній валюті за 1-й квартал 2014-го, в перерахунку на млн. ДОЛАРІВ США

Також не слід забувати, що великі суми відтоків у системних банків — наслідок їх значної частки на ринку. Тому для коректності аналізу, отримані суми треба порівнювати з загальним обсягом депозитного портфелю і не спішити хаяти лідера ринку депозитів.

Подумайте логічно: для нього відтік на суму 10 850 млн. грн. становить лише 14 % гривневого депозитного портфелю, тоді як жоден із банків нижче першої десятки ніколи навіть і не володів такою сумою грошей вкладників.

Які банки втратили найбільшу частину гривневого депозитного портфелю у процентах (ТОП-10) — можна побачити на цьому графіку. Порівняно з ними у трьох вибраних для ілюстрації системних банків ситуація з відтоком виглядає не так драматично.

Cкорочення обсягу гривневого депозитного портфелю у відносному обчисленні(в % від 1.01.2014 р.)

ВИСНОВКИ. Дані щоквартальної звітності банків від НБУ свідчать про явні проблеми в депозитному бізнесі деяких банків, що виражаються в фактичному відтоці вкладів. Якщо банк має недостатньо надійних валютних процентних надходжень зі сторони активних операцій — виникає проблема ліквідності, яку можна вирішити лише за допомогою продажу частини активів або фінансових вливань регулятора чи власників.

Банкам у нових умовах стало важко купувати лояльність вкладників високими ставками. Нині цінових стимулів явно недостатньо з огляду на посилені інфляційні очікування і стагнацію кредитного ринку, котрий не здатний компенсувати захмарні процентні витрати банку, не кажучи вже про маржу.

Дані: НБУ, графіки: Bankografo.com