НБУ вперше розповів про операційні ризики банків: у кого більше

Що це таке

Операційний ризик — це ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів банком внаслідок:

1. недоліків чи помилок в органызації внутрішніх процесів;
2. умисних чи ненавмисних дій працівників банку чи інших осіб (шахраїв);
3. збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів.

Банки зобов'язані розраховувати мінімальний розмір операційного ризику, починаючи з 2021 р. за складними формулами, затвердженими НБУ.

Найбільш ризикові

За даними НБУ, найбільший операційний ризик притаманний діяльності найбільшого вітчизняного банку — ПриватБанку. Він оцінюється у понад 4 млрд грн. Очевидно, це пояснюється масштабами, зокрема транзакційного бізнесу Привату, рівнем автоматизації та ризиків шахрайства.

За Приватом з майже 4-разовим відривом слідують Ощадбанк та Райффайзен Банк.

Операційний ризик таких найбільших за активами держбанків як Укрексім та Укргаз оцінюються менш ніж у 400 млн грн.

Універсал Банк, на базі якого працює віртуальний monobank, замикає десятку ризикових банків.

Топ-10 банків за розміром мінімального операційного ризику на 01.01.2022, млн грн.

За даними НБУ

Вплив на нормативи

Розмір мінімального операційного ризику віднімається з капіталу банків при розрахунку нормативів Н2 і Н3. Поки врахування оперриска відбувається з коефіцієнтом 0,5, тобто віднімається лише половина ризику. Це означає, що за системою загалом новація «з'їла» понад 6 млрд грн капіталу банків.

Не дивно, що після нововведення загальносистемне значення Н2 скоротився на 3,4 в.п. — до 18%, а Н3 — на 2,4 в.п. — до 12%.

Природно, що найбільше нововведення регулятора вплинуло на Приватбанк. За грудень його Н2 скоротився з 27,32% до 18,33%, а Н3 — з 13,67% — до 9,17%.

Як відомо, мінімально допустиме значення капітальних нормативів становить 10 та 7%.