До 2024 року НБУ поетапно впроваджуватиме регуляції для банків. Інфографіка

Мета цих змін

Зміни, які планує впровадити регулятор, ґрунтуються на міжнародних стандартах регулювання діяльності банків, визначених Базельським комітетом та директивами ЄС.

Мета цих змін – підвищити фінансову стійкість як кожного окремого банку, так і банківського сектору загалом, забезпечити їхню захищеність та здатність протистояти кризовим явищам.

Читайте також: НБУ назвав найбільш збиткові банки на 1 вересня

«Щоб гарантувати збереження коштів вкладників та інших кредиторів, регулятор має упевнитися, що всі істотні ризики, притаманні діяльності банку, покриті капіталом. Саме капітал покликаний поглинати неочікувані збитки, на які наражається банк», — прокоментували перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Етапи впровадження нових вимог

З 1 січня 2021 року –запровадять коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR).

Це один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом. На сьогодні в Україні вже запроваджено коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що замінив національні нормативи ліквідності Н4 та Н5.

Новий норматив NSFR стимулюватиме банки покладатися на стабільніші та довші за строками джерела фондування, наприклад, довгострокові депозити, зменшуючи свою залежність від короткострокового фінансування. 

Рейтинг стійкості банків за підсумками 2 квартала

У IV кварталі 2020 – I кварталі 2021 року – буде визначено строки активації буфера консервації капіталу та буфера системної важливості.

Запровадження вимог щодо формування цих буферів капіталу було тимчасово зупинене в березні 2020 року через розгортання коронакризи. Це дало змогу банкам спрямувати створений запас капіталу на поглинання збитків та підтримку кредитування економіки. 

Друга половина 2021 року — буде підвищено ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 150%.

Це стимулюватиме банки до проведення зваженої кредитної політики та забезпечення покриття капіталом ризиків, притаманних сегменту незабезпеченого споживчого кредитування.

Читайте також: Фінустанови розкриватимуть повну вартість мікрокредитів. Президент підписав закон

З 1 січня 2022 року — запровадять мінімальні вимоги щодо покриття капіталом операційного та ринкового ризиків.

На сьогодні в межах розрахунку мінімальних вимог до капіталу банки повинні тримати капітал лише на покриття кредитного ризику і частково — ринкового ризику (у частині відкритої валютної позиції).

З початку 2022 року банки повинні будуть розраховувати достатність капіталу також і з урахуванням операційного та ринкового ризиків.

Читайте також: Які банки отримали найбільший прибуток за підсумками 8 місяців. Список

Із 2024 року — приведуть структури капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів.

Будуть запроваджені: трирівнева структура капіталу, нові вимоги до складових капіталу та порядку вирахувань із капіталу, додаткові «пруденційні фільтри», спрямовані на очищення капіталу від складових, які по суті не здатні поглинати збитки та не забезпечують фінансову стійкість банку, запровадження коефіцієнту левериджу, який встановлює вимоги до достатності капіталу залежно від загального обсягу активів (без застосування коефіцієнтів ризикозваження).

Зазначається, що перед запровадженням усіх перелічених вимог до капіталу Нацбанк ретельно проаналізує післякризовий стан банківської системи, зокрема проведе оцінку якості активів, заплановану на першу половину 2021 року.

Про впровадження кожної вимоги Національний банк повідомлятиме банки окремо та завчасно.