У Moody's пояснили, як нові вимоги НБУ вплинуть на системно важливі банки

Moody's пояснює, що системно-важливим банкам (СВБ) доведеться підтримувати додаткові амортизаційні буфери і знижувати свої кредитні ризики по окремих позичальниках.

Як повідомлялося, для СВБ Нацбанк встановить підвищені вимоги до основного капіталу (в даний час норматив достатності основного капіталу — 7%). «Починаючи з 2021 року системні банки зобов'язані забезпечити формування буфера системної важливості розміром до 2% суми активів і позабалансових зобов'язань, зважених на коефіцієнт кредитного ризику, в залежності від ступеня системної важливості таких фінустанов», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Нацбанк для СВБ України встановив спеціальні значення нормативу миттєвої ліквідності — не менше 30% поточних зобов'язань (для решти банків — 20%) і нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента — не більше 20% регулятивного капіталу (для інших банків — 25 %). Планується, що нові вимоги по окремим нормативам почнуть діяти з 1 січня 2020 року.

НБУ нагадав, що з 2016 року системно важливими банками незмінно визначалися державні ПриватБанк, Укрексімбанк і Ощадбанк, і повідомив, що новий список фінансово-значимих фінансових установ буде опублікований найближчим часом.

Нові вимоги почнуть діяти з 2021 року, після того як в січні 2020 року НБУ введе додаткові вимоги до капіталу, які будуть наближатися до стандартів Базель III.

Moody's вказує, що вимоги включають в себе також буфер збереження капіталу, який поступово зросте — з 0,625% у 2020 році до 2,5% в 2023 році.

Згідно з оцінками експертів агентства, новим вимогам за критерієм достатності капіталу буде відповідати ПриватБанк. Незважаючи на те, що в першому кварталі 2019 року його коефіцієнт достатності нормативного капіталу знизився до 16,82% з 19,24% в 2018 році, все ж він був вище ніж у Ощадбанку і Укрексімбанку — відповідно 13,75% і 13,18 %.

Аналітики Moody's відзначають, що в останні роки Приватбанк істотно скоротив свою кредитну концентрацію в зв'язку з підвищеною увагою до кредитування фізичних осіб і істотним скороченням свого чистого корпоративного кредитного портфеля.

Відносно Ощадбанку і Укрексімбанку агентство вказує на необхідність їх на виконання вимог регулятора знизити кредитні ризики на одного контрагента, так як зараз вони вище 20% — відповідно 22% і 31,3%, в той час як у Приватбанку — всього 4,8% .

Moody's нагадує, що зараз все три зазначених держбанку мають однаковий рейтинг «Caa1» з прогнозом «стабільний». Станом на 1 квітня 2019 року на їх частку сумарно припадало понад 54% сукупних активів банківської системи України.