15 банков Евросоюза могут провалить предстоящие стресс-тесты

«Мы полагаем, что от 10 до 15 банков провалят стресс-тесты», — отметил один из собеседников агентства.

В ЕЦБ рассчитывают, что результаты тестирования заставят национальные правительства рекапитализировать недостаточно устойчивые финансовые институты. Готовящаяся проверка призвана, среди прочего, повысить доверие инвесторов и обозревателей к методологии, использующейся Европейским управлением по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA). Напомним, по итогам тестирования в минувшем году ирландские банки, прошедшие антикризисную проверку, спустя несколько месяцев попросили финансовую помощь у государства, и Ирландии пришлось обратиться за кредитом к Международному валютному фонду и ЕС.

В рамках предстоящего анализа планируется выяснить достаточность базового капитала банков в условиях экономического спада или ипотечного кризиса, а также устойчивость кредитных организаций при обесценивании приобретенных ими облигаций стран, находящихся на пороге бюджетно-долгового кризиса.

При этом предстоящие стресс-тесты не смогут оценить последствия возможного государственного дефолта с, как правило, сопутствующей ему приостановкой межбанковского кредитования.

По словам источников, число банков, которые не пройдут моделирование кризисных сценариев, является «целевым показателем» Европейского управления по банковскому надзору и Европейского центрального банка. Исходя из этого, последние и определяют жесткость применяемых критериев. Таким образом, регуляторы рассчитывают избежать крайностей и достичь двух целей одновременно: повысить доверие к стресс-тестам, а также снять опасения вокруг будущего еврозоны, которая продолжает бороться с бюджетно-долговым кризисом.

«EBA необходимо показать, что число слабых банков не так уж и мало, но и не является существенным, — подчеркнул один из источников. — Цифра в районе полутора десятка кажется оптимальной».

В новом раунде стресс-тестов примут участие 90 кредитных организаций Старого Света, которым предписано обеспечить норматив минимальной достаточности базового капитала первого уровня в размере 5% на случай повторения глобального финансового коллапса. Стоит отметить, что из норматива исключены гибридные финансовые инструменты, в том числе привилегированные акции.

В EBА рассчитывают, что те банки, которые не смогут обеспечить минимальную достаточность базового капитала первого уровня (Core Tier 1, CT1) или провалят стресс-тесты, возьмут на себя обязательства по устранению выявленных недостатков и выполнят их в надлежащие сроки.

В конце 2010 г. в Европейской комиссии по регулированию рынков сообщили, что стресс-тесты ведущих европейских банков будут проводиться ежегодно, начиная с 2011г.

Проведенные в 2010 г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Анализ устойчивости банков проводился на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли семь из 91 европейского банка. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро. Согласно отчету CEBS, уровень капитала не прошедших стресс-тесты банков при негативном сценарии в 2011 г. будет ниже минимальной нормы в 6%.