РТС к сентябрю планирует запустить индекс волатильности

Президент РТС Роман Горюнов отметил, что запуск данного инструмента планировалось осуществить еще в 2008 году, однако низкая ликвидность на рынке не позволила это сделать. «В настоящее время ликвидность восстановилась, и репрезентативность данного индикатора стала нормальной. Сейчас мы его (индекс) считаем в тестовом режиме, хотим обсудить методологию расчета с участниками рынка. Возможно, осенью уже запустим», - сказал Горюнов, слова которого приводятся в сообщении.

Он пояснил, что планируемый индекс - это текущее значение подразумеваемой волатильности рынка. Он будет рассчитываться исходя из цен опционов. «Это уже четвертая производная, которая является прогнозной. Это параметр, которым люди торгуют», - пояснил глава РТС. Он добавил, что в дальнейшем РТС может ввести фьючерс на индекс волатильности.