17 серпня 2012
Останній раз був на сайті:
25 квітня 2024 о 15:10
-
044blog
36 лет, Киев
-
Oleksii Kh
54 года, Харьков
-
dvded .
37 лет, Киев
-
maximumkiller
Бердянськ
- 18 лютого 2013, 23:14
О ликвидных рынках (вместо введения)
В настоящем блоге по мере возможностей будут рассматриваться модели, описывающие движение котировок на ликвидных рынках. При том, речь будет идти в порядке убывания приоритета о следующих рынках:
- Валютный рынок.
- Фондовый биржевый рынок.
- Товарный биржевый рынок.
В отличие от многочисленных ресурсов по прогнозированию котировок, представленных в сети, особенностью данных, выкладываемых в данном блоге, будет их математическая обоснованность и ориентированность на научную литературу (в отличие от, полагаю, многим известных книг с «историями успеха» и пр.).
Модели будут строится на основании базового предположения о том, что рынок «существенно стохастичен» (в кавычках, поскольку, видимо, именно так на этот счёт не говорят). Это значит, что подавляющая либо, во всяком случае, весьма существенная часть его движений определяется случайными факторами, так что направление этих движений невозможно спрогнозировать, основываясь на текущей информации.
Не смотря на то, что одной из важных целей моделей блога будет являться прогноз движений котировок на основании истории (и без учёта новостного фона), что также является важнейшей задачей (классического) технического анализа, предлагаемые подходы с учётом сформулированного базового предположения будут существенно отличаться от методов технического анализа, которые, как известно, математически подтверждены весьма неудовлетворительно (в соответствующей литературе, например, по Forex, они вообще, обыкновенно, предоставляются без какой-либо доказательной базы). Таким образом, эти модели будут составлять альтернативу техническому анализу.
Теперь чуть конкретнее (и придётся применить довольно специализированную терминологию). При моделировании будет широко использоваться понятие мартингала — случайного процесса, лучший прогноз (математическое ожидание) движения которого с учётом текущих данных является тривиальным (т.е., не предусматривающим движения вовсе). Примерами мартингалов являются случайное блуждание, броуновское движение, дробное (фрактальное) броуновское движение и пр.
Предполагаемый стиль — околонаучный.
|
25
|
- 20:00 Головне за тиждень: в США затвердили допомогу Україні, НБУ знизив ставку
- 17:26 Курс валют на вечір 26 квітня: долар та євро зросли на міжбанку
- 14:55 Середній курс купівлі готівкового долара в банках не змінився. За скільки зараз продають валюту
- 11:45 Stripe прийматиме платежі в крипті, SEC відклала рішення щодо опціонів на спотові біткоїн-ETF: що нового на ринку
- 10:33 Курс валют на 26 квітня: долар у банках подешевшав, євро — подорожчало
- 09:27 НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» (фото)
- 08:02 Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 20 копійок
- 25.04.2024
- 18:39 В НБУ кажуть, що курсові коливання не несуть ніякої загрози
- 18:17 Блокнот із написом «Buy Bitcoin» продали на аукціоні за $1 млн
- 17:54 Активи «дочок» росбанків вже продано на 5 млрд гривень — Мінекономіки
Коментарі - 8
Впрочем, обо всём этом конкретнее будет позднее. Трудно сейчас забегать наперёд, и пока не вполне ясно, что именно будет в блоге. Можно более или менее точно сказать, что хотелось бы рассмотреть модели, которые я сочту наиболее интересными (они могут быть как уже существующими, так и оригинальными), а также провести обзор статистических результатов, посвящённых анализу временных рядов (котировок), которые необходимо принимать во внимание при построении этих моделей.
Чем ликвиднее рынок, тем лучше он подходит для предлагаемых методов. В частности, такие модели предусматривают, что нет игроков, могущих оказывать существенное влияние на рынок, фактически манипулируя ним. Если такие игроки на некотором рынке есть, то, по всей видимости, здесь вообще может не быть никакой пользы от математического моделирования: рынок зависит только от чьей-то прихоти, и прогнозирование котировок сталкивается с необходимостью рассматривать _неопределённые_ факторы, о которых вообще ничего сказать нельзя.