19 вересня 2024, 10:16

У США створили ETF на базі ШІ з ідеями Баффета та інших гуру

У США створили ETF, яким керує штучний інтелект, натхненний ідеями та угодами Уоррена Баффета та інших відомих інвесторів. Фінтех-компанія Intelligent Alpha представила ETF під назвою Intelligent Livermore, який використовує можливості штучного інтелекту для створення інвестиційних ідей, пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Новий ETF названий на честь одного з найвідоміших біржових трейдерів початку XX століття — Джессі Лівермора. Структура фонду передбачає використання ChatGPT,Gemini та Claude як інвестиційний комітет. Ці моделі штучного інтелекту генеруватимуть ідеї для інвестицій, ґрунтуючись на підходах відомих інвесторів. Фонд був запущений на біржі NASDAQ 18 вересня під тикером LIVR.

Intelligent Alpha планує використовувати великі мовні моделі (large language models; LLM) для імітації стратегій Уоррена Баффета, Стенлі Драккенміллера, Девіда Теппера, Дена Лоеба, Пола Сінгера та інших відомих інвесторів. Однак це не означає, що ETF повторюватиме реальні угоди цих людей.

Генеральний директор Intelligent Alpha Даг Клінтон зазначив, що багато інших ETF на основі ШІ покладаються на традиційні методи машинного навчання і можуть не використовувати LLM, як планує робити це Intelligent Livermore ETF.

Читайте: 14,2% річних у валюті чистими: як вибрати правильний ETF

Незважаючи на амбітні цілі нового продукту, він може зіткнутися із проблемами, зазначає Bloomberg. Поки що мало доказів того, що штучний інтелект здатний радикально змінити процес інвестування. З 16 ETF на основі штучного інтелекту в США лише один — Franklin Intelligent Machines ETF — показав результати краще за індекс S&P 500 цього року.

Ідея створення ETF виникла минулого року, коли Даг Клінтон почав експериментувати з ChatGPT для створення інвестпортфеля, який міг би перевершити за прибутковістю індекс S&P 500. Його експерименти призвели до створення 40 різних стратегій та заснування фінтех-компанії Intelligent Alpha.

Новий ШІ-ETF стягує комісію у розмірі 0,69%. За процесом вибору активів все одно здійснюватиметься контроль з боку людини для запобігання можливим помилкам штучного інтелекту. Intelligent Alpha вже подала заявки на створення інших ETF і планує пропонувати портфелі як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів.

Довідка

ETF (exchange traded fund) — це біржовий фонд, у якому зібрані цінних паперів з урахуванням будь-якого індексу, сектора, товару чи іншого активу. Акція (пай) ETF — це цінний іменний бездокументарний папір, який підтверджує опосередковане право його власника на відповідну частину активів фонду.