НБУ призначив дату другого аукціону своп процентної ставки

Пояснення НБУ

З огляду на тестовий характер першого аукціону та збільшення кількості банків, які вже підписали відповідні генеральні договори про проведення процентного свопу з Національним банком, прийнято рішення не відкладати проведення другого аукціону до серпня, як планувалось раніше.

Читайте також: Нацбанк уклав з ЄБРР перший валютний своп

Як взяти участь

Банки можуть подати заявку на участь в аукціоні до 12:00 15 липня через функціонал FX Trading торговельної системи Refinitiv чи функціонал IB Chat системи Bloomberg. Результати аукціону стануть відомі того ж дня о 17:00.

Мінімальна сума заявки банку – 10 млн грн. Загальний обсяг аукціону – 2 млрд грн. Один банк може подати не більше 5 заявок.

Читайте також: НБУ звузив коридор процентних ставок по інструментах постійного доступу

Як це працюватиме

Банк надає заявку на отримання певної суми умовного кредиту під фіксовану процентну ставку.

Якщо заявка буде задоволена, банк «надає» Нацбанку аналогічну суму умовного кредиту, але під плаваючу процентну ставку, яка розраховується на основі Українського індексу міжбанківських ставок овернайт UONIA і, відповідно, відображає ринкові умови.

Обидва умовних кредити мають не лише однакові суми, але й однакові дати погашення і дати сплати відсотків. В обумовлений термін відбуваються розрахунки сторін з розрахунку різниці процентних платежів.

Нагадаємо

Перший аукціон своп процентної ставки відбувся 2 липня 2020 року. Участь у ньому взяли чотири банки. Загальний обсяг заявок склав 1,38 млрд грн.

З них були задоволені заявки двох банків на 20 млн грн.

Середньозважена фіксована процентна ставка, запропонована цими банками в обмін на плаваючу ставку, яка визначається залежно від значень індексу UONIA, становила 6,5%.