Впровадження нормативу короткострокової ліквідності знижує ризик ліквідності українських банків — Moody's

Про це заявили аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Фондування українських банків переважно короткострокове: більше 70% фінансування залучається на строк до трьох місяців. При цьому вклади до запитання становлять понад 40% зобов'язань. Ми очікуємо, що нова вимога посилить увагу банків до джерел довгострокового фондування, таким як термінові депозити і запозичення, що, відповідно, сприятиме поліпшенню показників їх ліквідності», — повідомляється в огляді Moody's.

Рейтингове агентство при цьому нагадує, що в даний час українські банки звітують про стан миттєвої (норматив Н4), поточної (Н5) і короткострокової (Н6) ліквідності і вважає відповідні нормативи малоінформативними з практичної точки зору.

«Вони не враховують потенційні відтоки і притоки і відповідно недооцінюють ліквідність, яка може знадобитися банку в період шоку», — зазначає Moody's.

На відміну від зазначених нормативів, LCR враховує обсяг ліквідних активів, які можуть знадобитися банку в разі посиленого відтоку коштів, додає рейтингове агентство.

Варто зазначити, що НБУ з 1 червня починає перший етап впровадження нового пруденційного нормативу для банків — коефіцієнта покриття ліквідністю LCR.

Згідно з рішенням Нацбанку, з 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR буде здійснюватися в тестовому режимі і з 1 грудня 2018 року він стане обов'язковим до виконання. Банки будуть розраховувати показник щодня і звітувати НБУ на щомісячній основі.

Банки повинні будуть дотримуватися норматив LCR як в національній, так і іноземній валюті.