Европейским банкам не хватает 95 млрд долларов для соответствия правилам

Рынки и регуляторы давят на банки, требуя от них быстрее приводить капиталы в соответствие с новым мировым соглашением Базель III, чтобы развеять сомнения в том, что они способны процветать, и поощрить инвесторов к покупке их облигаций и акций.

По оценкам Европейской службы банковского надзора (EBA) к концу 2012 года нехватка капитала у 42 банков сократилась на 29,1 миллиарда евро по сравнению с исследованием, проведенным шесть месяцев назад.

Базель устанавливает, что банки должны иметь капитал, примерно в три раза превышающий их капитал до финансового кризиса 2007-2009 годов, во время которого многие банки с нехваткой средств пришлось спасать с помощью денег налогоплательщиков.

Соглашение требует, чтобы банки имели «буфер» для основного капитала в размере не менее 7 процентов от их рискованных активов к январю 2019 года.

Согласно Базелю III, банки также должны иметь отдельные страховые резервы для денег и госдолга к 2019 году, известные как коэффициент покрытия ликвидности, что позволит им переживать рыночные потрясения. Эти правила применяются ко всем банкам, но, в основном, направлены на крупные мировые банки.

EBA сообщила, что к декабрю прошлого года ведущие 42 банка уже имели больше ликвидности, чем им потребуется к 2019 году. В Великобритании крупные банки поощряют к тому, чтобы избавиться от части избыточной ликвидности посредством выдачи кредитов, и тем самым помочь экономике.

Однако нехватка ликвидности в размере 225 миллиардов евро сохраняется среди оставшихся 128 небольших, более национально-ориентированных банков из тех 170, которые исследовало EBA.

Третий элемент соглашения Базель III — это соотношение собственных и заемных средств банка, которое должно составлять 3% с 2018 года. Это означает, что банки должны удерживать капитал, эквивалентный по меньшей мере 3 процентам их общих активов, не взвешенных по риску.

Регуляторы в Великобритании жестко требуют, чтобы британские банки достигли этого показателя как можно быстрее.

EBA сообщила, что к декабрю прошлого года среднее соотношение собственных и заемных средств у 40 крупнейших банков, которые она исследовала, составляло 2,9%, при этом 58% из них достигли 3-процентного предела.

Совокупная нехватка капитала в тех банках, которые не достигли 3-процентного ориентира, составляла 106,6 миллиарда евро.

Позже в этом году EBA и Европейский центробанк проведут проверку состояния банков, что, как ожидается, покажет нехватку капитала, которую будет необходимо ликвидировать.

Напомним, в минувшем месяце эксперты Royal Bank of Scotland выступили с заявлением, что к 2018 году в соответствии с требованиями к нормам капитала Базель III банкам еврозоны необходимо сократить объем своих активов на 3,2 трлн евро.