В США крупнейшие банки пройдут стресс-тесты

Стресс-тесты должны укрепить доверие к банковской системе США, продемонстрировав, что она в состоянии выстоять и при развитии экономической ситуации по наиболее пессимистическому из всех возможных сценариев.
В предыдущий раз аналогичная проверка устойчивости банков проводилась в 2009 году, после чего ряду банков было предписано увеличить капитал.

В отношении 19 банков ФРС вновь опубликует показатели, касающиеся достаточности капитала на случай развития ситуации по негативному сценарию.

При этом шести крупнейшим банкам: Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. — при проведении стресс-теста дополнительно придется учесть также гипотетическую возможность глобального шока, связанного с полномасштабным кризисом в Европе.

Проведение стресс-тестов, которое официально именуется Comprehesive Capital Analysis and Review, является частью новой политики американского ЦБ в сфере надзора за банками.