Некачественные долги украинских банков

Доля проблемной задолженности украинских банков за 2009 год выросла с 2 до 8,5%. В двадцатку финучреждений с самой высокой долей проблемных кредитов попали не только банки с временной администрацией, но и стабильно работающие.

Первой пятеркой рейтинга никого не удивишь — это три национализированных в 2009 году банка («Киев», Укргазбанк и Родовид Банк), а также два проблемных финучреждения — ушедший в январе на ликвидацию Укрпромбанк и банк «Надра». А вот следующие пять позиций занимают нормально функционирующие банки — Сбербанк России, Правэкс-Банк, Кредобанк, ВиЭйБи Банк и Донгорбанк. Доля проблемной задолженности в кредитных портфелях этих банков колеблется от 15 до 17,6%.

Жестче, чем Нацбанк

В самих финучреждениях утверждают, что такие высокие показатели «проблемки» — результат их честности при оценке кредитных рисков, а также жесткие требования к определению просроченных долгов со стороны акционеров. «17% — это реальный показатель проблемной задолженности. Наш инвестор, PKO Bank Polskі, ставит требования к кредитному портфелю жестче, чем НБУ, и банк, соответственно, не боится формировать резервы под проблемные кредиты», — утверждает директор киевского филиала Кредобанка Владимир Ставнюк.

У основного акционера банка «Форум» — немецкого Commerzbank — требования к оценке «проблемки» также немного разнятся от норм, принятых украинским регулятором. «Требования Commerzbank более жесткие и отличаются от требований НБУ, к примеру, в плане не понижения заемщика в классе и многом другом», — объясняет предправления банка «Форум» Ярослав Колесник. Доля просроченных кредитов в его банке — 11,5%.

Аналогичное объяснение дали и в Донгорбанке. «У нас в разряд просроченных кредит попадает на второй день задержки платежа. Мы не стремимся к скрытию просроченной задолженности любыми путями», — утверждает предправления Донгорбанка Наталья Косенко. «Проблемка» в ее банке составляет около 15%, часть ее банк намерен реструктуризировать. «Треть из этих 15% находится в стадии реструктуризации. Реальная проблемная задолженность банка составляет 10-11%. Но даже эти 10% — не все «мертвые» кредиты, там тоже есть перспективы», — добавляет Косенко.

В Правэкс-Банке «проблемка» несколько выше — 17,2%. Но директор главного управления риск-менеджмента Правэкс-Банка Марко Капеллини негатива в этом не видит. «Существующая доля проблемных кредитов абсолютно нормальна. Эти показатели ожидались и не представляют проблемы для Правэкс-Банка как в относительном, так и в абсолютном смысле», — утверждает он.

Резервная достаточность

Высокая доля проблемной задолженности не представляет большой угрозы для банка, если он ответственно подошел к формированию резервов под кредитные риски. У большинства финучреждений с этим все нормально. К примеру, коэффициент покрытия просроченных кредитов сформированными резервами (соотношение резервов к проблемным кредитам) у Донгорбанка составляет 1,22, у Правэкс-Банка — 1,33, у Кредобанка — 1,56, у Альфа-Банка — 1,52.

Ниже единицы (объем резервов меньше размера проблемных кредитов) этот показатель у Сбербанка России (0,55), ВиЭйБи Банка (0,74), банка «Форум» (0,89), ВТБ Банка (0,91). Но в финучреждениях утверждают, что резервов у них достаточно. «В 2009 году банк сформировал свыше 472,8 млн. грн. резервов под возможные потери по кредитным операциям. Формирование резервов соответствует требованиям НБУ», — говорит директор департамента управления рисками ВиЭйБи Банка Елена Домуз. В банке «Форум» в данный момент утверждают бюджет на 2010 год, после чего станет ясно, насколько банк увеличит резервы. «Резервы на данный момент сформированы у банка, естественно, на достаточном уровне. Если будет необходимость, конечно же, будем доформировывать», — говорит Ярослав Колесник.

Легче не будет

Аналитики инвесткомпаний считают, что в этом году с проблемной задолженностью банкам будет немного легче. «Расти «проблемка» не будет. Я ожидаю, что часть резервов многие банки обратно перебросят себе в прибыль и на этом они покажут хорошую прибыльность», — прогнозирует начальник аналитического отдела компании Foyil Securities Агшин Мирзазаде.

Однако сами банкиры в положительный тренд верят не очень охотно. «На данный момент в целом по системе по динамике просроченной задолженности сохраняется восходящий тренд. Улучшения можно ожидать только в случае общего экономического роста и стабилизации политической ситуации», — считает директор по управлению рисками Альфа-Банка Валерий Наумов.

Менее оптимистичен зампредседателя правления БТА Банка Вадим Фесенко. «Проблемная задолженность в 2010 году, конечно же, будет увеличиваться. Если в 2009-м реальная проблемная задолженность в банках была на уровне 18-20%, то в 2010 году этот показатель увеличится до 25-27%», — прогнозирует он. По его словам, доля проблемных кредитов увеличится в этом году за счет продолжающегося роста невозвратов физлиц по авто и ипотеке и компаний, которые будут не в состоянии обслуживать свои долги. Тем не менее коллапса банковской системы финансисты не ожидают — большинство банков ответственно подошли к формированию резервов и имеют достаточный запас прочности.

БАНКИ С ПРОБЛЕМНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ

* Выборка - 50 крупнейших банков по объему кредитного портфеля на 01.01.10. В таблице указаны банки, у которых уровень проблемных кредитов выше, чем в среднем по банковской системе. Все данные указаны по состоянию на 01.01.10