НБУ призначив дату першого аукціону своп процентної ставки

Що таке своп процентної ставки

Нагадаємо, минулого місяця Національний банк затвердив Положення про проведення Національним банком на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки.

Це відкрило шлях до впровадження нового інструменту, який знизить процентні ризики для банків і надасть їм стимули для інвестицій і довгострокового кредитування.

Читайте також: НБУ затвердив модель оцінки свопу процентної ставки на індекс овернайт

В НБУ уточнюють, що своп процентної ставки дозволить банкам зафіксувати ставку за кредитами на довгий період на одному рівні і «застрахувати» їх від змін вартості ресурсів. Це, своєю чергою, сприятиме розгортанню довгострокового кредитування в гривні.

Як взяти участь в аукціоні

Заявку на участь в аукціоні можна подати до 12:00 2 липня через функціонал FX Trading торгової системи Refinitiv або IB Chat системи Bloomberg. Результати аукціону стануть відомі в той же день о 17:00.

Мінімальна сума заявки банку — 10 млн грн. Загальний обсяг аукціону — 2 млрд грн. Один банк може подати не більше 5 заявок.

Читайте також: Нацбанк уклав з ЄБРР перший валютний своп

Як це працюватиме

Банк надає заявку на отримання певної суми умовного кредиту під фіксовану процентну ставку.

Якщо заявка буде задоволена, банк «надає» Нацбанку аналогічну суму умовного кредиту, але під плаваючу процентну ставку, яка розраховується на основі Українського індексу міжбанківських ставок овернайт UONIA і, відповідно, відображає ринкові умови.

Читайте також: НБУ звузив коридор процентних ставок по інструментах постійного доступу

Обидва умовних кредити мають не лише однакові суми, але й однакові дати погашення і дати сплати відсотків. В обумовлений термін відбуваються розрахунки сторін з розрахунку різниці процентних платежів.

Нагадаємо

• У травні НБУ та ЄБРР підписали договір про валютний своп на $500 млн. Ввести процентний своп з банками Нацбанк планував у червні.
• 17 червня Нацбанк повідомив, що провів першу своп-операцію з ЄБРР на $30 млн.