Валютная позиция (группа I)

Закрытая валютная позиция — это валютная позиция, при которой сумма требований банка и сумма обязательств банка в отдельной иностранной валюте равны друг другу.

Открытая валютная позиция — это валютная позиция, при которой сумма требований банка в отдельной иностранной валюте не совпадает с суммой его обязательств в этой же валюте. При подобной ситуации возникает валютный риск, т.е. риск потерь (убытков) банка от неблагоприятного изменения валютных курсов. Величина открытой валютной позиции рассчитывается как разница сумм требований и обязательств уполномоченного банка в отдельной иностранной валюте. Открытая валютная позиция может быть либо короткой, либо длинной.

При короткой открытой валютной позиции пассивы и обязательства банка в иностранной валюте превышают его активы и требования в той же иностранной валюте. Поэтому при расчете ее величина получается со знаком минус.

Длинная открытая валютная позиция противоположна короткой, и при ней активы и требования банка в иностранной валюте превышают его пассивы и обязательства в этой валюте, а сальдо расчетов является положительным и указывается со знаком плюс.

В принципе и захотелось порисовать в выходной день из-за Бегемота(тм). Он и «святая троица» (государственные банки) являются чуть ли не главными поставщиками наличного(из-за разветвленной сети), «социального» по 8,11 грн/долл и безналичного (если участие Ощадбанка с неформальными интервенциями стало чуть ли характерной особенностью осеннего валютного рынка, то пожаротушение в пятницу со стороны Привата пока на уровне инсайда) доллара.

За 3 квартал открытая короткая позиция у Бегемота(тм) увеличилась на 2,7 млрд грн (ок. 340 млн долл). И составила 17,27 млрд грн.

Депозиты юридических лиц в валюте за рассматриваемый период сдулись на 566 млн грн, что с лихвой компенсировали вкладчики-физические лица. Рост  валютных депозитов населения 4 893 млн грн (эквивалент около 600 млн долл).

Короткая открытая валютная позиция у крупнейшего банка Украины таким образом около 97% собственного капитала. Она (КОВП) в середине лета и так была до неприличия короткой (84% капитала), но Бегемот(тм) продолжал ее укорачивать, фактически продавая депозитную валюту населения за гривну.

Оставшаяся часть после продажи депозитная валюта населения ушла в неизвестном направлении (валютные свопы?). Кредиты юридических лиц в валюте остались на уровне апреля, кредиты и задолженность населения даже выросло с июля на 215 млн грн до 1,788 млрд грн. Вряд ли это рост кредитования как такового (запрет на кредитования физических лиц в валюте с лета 2011 года). Такой себе малообъяснимый феномен. На рост задолженности и переоценку тоже не похоже из-за достаточно серьезного относительного роста в 14% за квартал. Но это изменение незначительно на фоне изменения не совсем понятных других активов в валюте. В которых аккумулировано 64% валютных активов Приватбанка (*прим.6 другие активы в валюте как разница общего количества активов в валюте за вычетом кредитов и задолженности ФЛ и ЮЛ, и стандартного межбанковского кредитования в валюте).

Верный вассал(с) НБУ Ощадбанк укоротился более всех остальных гос банков (ВВП=відкрита валютна позиція). На 01.10.12 он умудрился довести открытую короткую валютную позицию до -7,25 млрд грн или до 40% собственного капитала. Кредиты ЮЛ в валюте с апреля месяца уменьшились с 10,76 млрд грн до 9,44 млрд грн т.е. на 1,32 млрд грн. Все остальное укорачивание произошло за счет роста депозитов населения в валюте с 4,65 млрд грн до 5,75 млрд грн(прирост 1,1 млрд грн), депозитов юридических лиц: рост на 320 млн грн с 2,03 млрд грн до 2,35 млрд грн, межбанковского кредитования: рост на 290 млн грн. Все остальное-по всей вероятности валютный своп, Ощадбанк занимает валюту за гривну и сливает ее в поддержку курса. Укрэксим и Укргаз более сдержанны, но скорее всего по разным причинам: у Укграза нет заемного валютного ресурса в необходимом количкестве, а Укрэксимбанк и так по горло в короткой.

«Дочки» европейских банков стараются минимизировать возможные потери от девальвации. Кроме г-на НАБУ.

Российские «дочки» сохраняют относительный нейтралитет. Пакт о ненападении на гривну.

Местные олигархи решают свои проблемы, у живого мертвеца «Надра» после 2008-09 гг сложилась длинная открытая валютная позиция (обязательства в валюте меньше из-за оттока вкладчиков, на балансе висяки в виде мертвых валютных кредитов), розничный Дельта банк имеет слабо положительный баланс.

В целом по группе I короткая открытая валютная позиция стала короче (отрицательнее) за 3 квартал на 8,2 млрд грн и составляет на 01.10.12 около 48 млрд грн (6 млрд долл). Больше всех помогали НБУ в деле стабильности Приватбанк и Ощадбанк, которые нарастили короткую открытую валютную позицию на 7,2 млрд грн и довели до 24,5 млрд грн на двоих.