НБУ затвердив модель оцінки свопу процентної ставки на індекс овернайт

Про що йдеться

Нагадаємо, минулого місяця Національний банк затвердив Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки.

Це відкрило шлях до запровадження нового інструмента, який знизить процентні ризики для банків і додасть їм стимулів для пожвавлення інвестицій та довгострокового кредитування.

Читайте також: НБУ звузив коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу

Як впроваджуватимуть інструмент

Для практичного впровадження нового інструмента Національний банк додатково до Положення затвердив:

• єдину модель оцінки свопу процентної ставки на індекс овернайт

Цю модель будуть використовувати для визначення справедливої вартості операцій своп процентної ставки, які здійснюватиме НБУ на міжбанку. Передбачається, що на своп індексу овернайт поширюватимуться всі норми, визначені для простого свопу процентної ставки.

• розмір покриття операцій своп процентної ставки гарантійним фондом 

Він формується на випадок швидкої несприятливої зміни кривої спот-ставок.

• розмір коригуючих коефіцієнтів за активами (майном), що формують гарантійний фонд 

Гарантійний фонд формується з ОВДП, національної та іноземної валюти. Було вирішено, що коригуючі коефіцієнти для державних облігацій та іноземної валюти будуть встановлені у тому ж розмірі, що й коригуючі коефіцієнти для застави за кредитами рефінансування.

Водночас національна валюта включатиметься до гарантійного фонду без коригування вартості.

Дату першого аукціону з проведення операцій процентного свопу оголосять до кінця червня.