Минфин - Курсы валют Украины

Установить
31 июля 2023, 13:51 Читати українською

Как финансовым компаниям быстро определить клиентов, которые вернут кредит

В скором времени рынок микрокредитования ждут новые правила игры, которые потребуют других подходов к оценке платежеспособности заемщиков. Как финансовым компаниям быстро определить клиентов, которые вернут кредит, и отсеять потенциальных должников, — рассказали эксперты в ходе Ukrainian Credit Conference.

Телеком-скоринг: что о клиенте расскажет мобильный оператор

По словам Big Data Product Manager компании Киевстар Игоря Луценко, данные телекоммуникационных операторов могут значительно улучшить точность и качество оценки рисков заемщика.

«Абонент оставляет цифровой след в базе мобильного оператора, который прекрасно описывает его поведение. На основе этих данных мы можем достаточно точно прогнозировать какое-то будущее этого абонента. Нужно знать только номер телефона», — подчеркнул эксперт.

Основные данные, которые собирают операторы связи и которые участвуют в скоринговых моделях, следующие:

  • Характеристики устройства: модель, мощность процессора, разрешение экрана, операционная система и т. д.
  • Срок жизни абонента, то есть когда была активирована SIM-карта и сколько ею пользуются.
    «Если за 5 минут до того, как человек обратился за кредитом, это, вероятно, не ОК. Если SIM-карта у абонента 5 или больше лет, это с более надежной стороны его характеризует», — пояснил Игорь Луценко.
  • Характер использования телеком-услуг. То, куда звонит или пишет сообщение абонент, и от кого получает ответы, тоже определенным образом его характеризует.
  • Мобильность. Речь идет о передвижении абонента, а заодно — и образе его жизни.
  • Характер использования кредитных товаров. Киевстар дает возможность по окончании средств на счете получить определенную сумму, так сказать, в кредит. В этом плане интересно, не только, как часто абонент пользуется такой услугой, но и его платежная дисциплина.
  • Использование интернет-трафика.
    «Абоненты ходят на разные сайты, пользуются разными приложениями, используют разные сервисы. Это также дает им определенные характеристики», — отметил Игорь Луценко.
  • Круг общения. Сведения о людях, с которыми чаще всего общается абонент, тоже дополняет его характеристику и о многом свидетельствует.
Все эти данные помогают обработать специальные алгоритмы, искусственный интеллект, инструменты машинного обучения и т. п.
«Анализируя абонентов, которые вернули кредит и которые его не вернули, система находит определенные закономерности, придает им вес и таким образом присваивается балл, выражающий вероятность дефолта», — объяснил эксперт.

Адаптивный скоринг: как он работает

Основатель компании RiskTools и БКИ Online Денис Зикеев советует финансовым компаниям для оценки платежеспособности клиентов обратить внимание на адаптивный скоринг (автоматическая балльная система оценки заемщика — ред.). Он особенно действенен в нескольких случаях, а именно:

  • во время мятежей в социальном пространстве (война, пандемия и т. п.),
  • при запуске новых продуктов,
  • при выходе на новые рынки,
  • для адаптации к регуляторным изменениям.

Классический скоринг в этих случаях не всегда применим, поскольку он требует обучения на большом количестве данных, а их в меняющихся условиях может и не быть.

«Также классический скоринг требует достаточно зрелого портфеля, на котором проводится обучение. Кроме того, для классического скоринга нужны стабильно-длительные условия для оценки результатов модели, а также длительный срок ее построения», — рассказал Денис Зикеев.

Читайте также: Что может дать рынку кредитования новый толчок

Адаптивный скоринг состоит из трехуровневой архитектуры: классические скоринги, модели самообучения, модели калибровки.​

Такое построение позволяет отслеживать изменения в текущем портфеле и сразу корректировать его качество. Благодаря работе моделей самообучения ощутимо падает уровень неопределенности. К тому же, их может быть несколько, и они будут анализировать разные сегменты данных.

Модели же третьего уровня — калибровка — анализируют результаты моделей автообучения и превращают их в окончательное решение по выдаче кредита.

«Это самобалансировочная система, позволяющая пройти путь от полной неопределенности к условиям, при которых можно построить классический скоринг с максимальным профитом для компании или с минимальными убытками», — рассказал Денис Зикеев.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 21:41
#
Цікава стаття і жодного коментаря
+
+7
irakez
irakez
3 августа 2023, 19:58
#
Це ж треба, ціла конференція з того, як чудово можно продавати персональні дані абонентів будь-кому, хто заплатить, потім використовуючи ці дані проти самих абонентів. І нікого це взагалі не бентежить.

З такими підходами, цьому печерному населенню в Ерітрею треба інтегруватись, а не в ЄС.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться