Какие банки проверит НБУ в этом году и готовиться ли им к санкциям

Как проверки помогают пройти кризисы

В условиях военного времени это не традиционное ежегодное упражнение по моделированию кризиса и виртуальной проверке способности банковской системы противостоять вероятным шокам.

Главная цель — оценить реальное положение дел: как военная агрессия отразилась на качестве банковских активов, каковы реальные потери капитала, способны ли банки самостоятельно восстановить капитал за счет текущих доходов. Эта оценка дает возможность и банкам, и регулятору увидеть как реализуемые риски, так и потенциальные проблемы, чтобы заранее среагировать.

Яркий пример из истории — Мегабанк. Из года в год стресс-тесты сигнализировали о риске потери банком капитала в случае ухудшения рыночных условий. Банк мог бы избежать вывода с рынка, если бы надлежащим образом выполнял утвержденную регулятором программу реструктуризации. Как и большинство банков, которые выполнили «домашнее задание», он справился бы с вызовами военного времени и продолжил работать.

Читайте также: Вкладчикам обанкротившихся Мегабанка и банка «Сич» возместили 5 миллиардов гривен

Устойчивость украинской банковской системы в условиях полномасштабной войны — результат, в том числе, многолетних стресс-тестов. Нацбанк впервые провел обстоятельное диагностическое обследование 20 крупнейших банков в 2015 году. Результаты обследования поражали — 16 из 20 банков нуждались в докапитализации, поскольку 53% кредитов в их портфелях были в дефолтном или преддефолтном состоянии.

С 2018 года Нацбанк приступил к ежегодным стресс-тестам, с помощью которых определял необходимый уровень капитала по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию на горизонте трех лет.

Динамика результатов стресс-тестирования свидетельствует о полезном влиянии этого упражнения на банковскую систему: по итогам оценки, в 2018 году банки в целом нуждались в докапитализации по базовому сценарию на 42 млрд грн, в 2019 — на 35 млрд грн, в 2021 — на около 5 млрд грн.

В июне прошлого года НБУ провел реверсивное тестирование, чтобы оценить возможность банков поглотить кредитные убытки в размере 25% от работающего портфеля до полномасштабного вторжения.

Тест показал, что при таких потерях капитал двадцатки крупнейших банков останется положительным, а более половины из этих банков — операционно прибыльными. Однако, война продолжается.

Разрушение энергетической и производственной инфраструктуры, утрата предприятиями капитала, особенно на территориях, оккупированных после 24 февраля, и на территориях ведения боевых действий, снижают их способность обслуживать кредитную задолженность.

В конце прошлого года НБУ ухудшил прогнозы по поводу потенциальных потерь капитала банков. Выдержат ли банки очередное испытание? На этот вопрос поможет ответить наша оценка стойкости.

Различия стресс-тестов во время войны

У оценки военного времени, в отличие от традиционных стресс-тестов, свои особенности.

Во-первых, мы используем только базовый сценарий, который отвечает текущему макроэкономическому прогнозу, без использования неблагоприятного.

Недавний пересмотр прогноза — улучшение ожиданий роста экономики и более быстрого замедления инфляции — окажет положительное влияние на оценку устойчивости банков.

Во-вторых, оценка будет производиться по состоянию на 1 апреля, а не на начало года, поскольку мы должны дождаться относительной стабилизации ситуации после массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и преодоления их последствий.

В-третьих, оценка коснется не всех банков, а только 20 лидеров рынка (по совокупности показателей объема взвешенных на риск активов, депозитов и кредитов физических лиц), однако мы сможем увидеть целостную картину, ведь на эти банки приходится более 90% активов банковской системы.

В-четвертых, у банков будет достаточно времени на восстановление капитала в случае такой необходимости. И у них будет возможность восстановить капитал за счет прибыли от текущей деятельности, продолжая работать, кредитовать и поддерживать экономику.

К концу июля 2024 года капитал банков, в которых он по результатам оценки будет отрицательным, должен достичь нулевого значения. Финальная дата, когда нормативы капитала должны удовлетворять требованиям мирного времени, — 1 апреля 2026 года.

То есть общий срок — три года с начала оценки. Подобный срок мы давали банкам в 2015 году, когда объем проблемы был гораздо больше и имел другую природу. Сейчас речь об убытках, вызванных войной.

Восстановление платежеспособности должников будет происходить параллельно с восстановлением экономики. Поэтому и восстановление капитала банков должно произойти быстрее, не столь болезненно, и для подавляющего количества финучреждений — без дополнительных вкладов акционеров.

Читайте также: 255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины: как и за что штрафуют банкиров

И последнее — оценку на всех этапах будет осуществлять своими силами Национальный банк. Однако, мы рассчитываем возобновить оценку качества активов банков с привлечением независимых экспертов, вероятно, уже со следующего года. У нас есть стратегические договоренности по этому поводу с МВФ.

Как будет происходить проверка

Нынешняя оценка устойчивости будет проводиться в три этапа. На первом — Национальный банк проведет оценку качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, проверку оценки стоимости залогового имущества и расчет нормативов достаточности капитала.

Второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, которые не попали в выборку на первом этапе.

Третий — по сути, является оценкой устойчивости банковских бизнес-моделей на основе оценки основных показателей деятельности банка по базовому сценарию и определения необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

Нацбанк должен завершить оценку и разослать банкам требования о составлении программ капитализации или реструктуризации в случае такой необходимости до конца года. Результаты оценки будут обнародованы до 1 апреля 2024 года. Далее — утверждение и реализация планов.

Реалистичные планы, без фантазий, которые будут отвечать поставленным задачам и продемонстрируют возможности восстановления, будут утверждены Правлением НБУ.

Если планы не будут соответствовать требованиям или не будут выполняться, Нацбанк может принять решение о применении мер воздействия. Но такое развитие событий в отношении банков в нашем перечне — маловероятно.

Читайте также: НБУ начинает оценку устойчивости банковской системы: сколько и каких банков будет закрыто

Мы и дальше не будем применять меры воздействия за нарушение нормативов капитала к банкам, у которых будет четкое видение поддержки своей бизнес-модели и восстановления капитала. В то же время, операционно-убыточные банки будут оставаться под пристальным вниманием, к ним могут быть применены ограничения для защиты интересов вкладчиков.