Комісія з банківського аналізу УТФА закликає експертну спільноту обережніше висловлюватись щодо перспектив роботи невеликих банків в Україні

До Вашої уваги звернення Комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) публікую в своєму персональному блозі на правах Голови комісії з банківського аналізу УТФА.*

Комісія з банківського аналізу УТФА висловлює глибоке занепокоєння щодо масованої інформаційної атаки на невеликі банки з українським та іноземним капіталом, які мали в структурі зобов’язань рефінансування від НБУ. Слід нагадати, що на період воєнного стану всі депозити населення в банках, незалежно від форми їх власності та розміру депозитів, гарантовані державою. Банківські аналітики УТФА під час засідання Комісії погодились з тим, що війна вже торкнулась банківського сектору і негативні тенденції в економіці позначаються на доходах банків, втім масових дефолтів серед банків вдасться уникнути. Комісія закликає населення та бізнес не довіряти сумнівним публікаціям у ЗМІ, а експертну спільноту обережніше висловлюватись про перспективи роботи конкретних банків і не роздмухувати негативні очікування. На думку Комісії при воєнному стані розчищення банківської системи та небанківського фінансового ринку жорстким регулюванням не на часі.

Комісія також звертає увагу, що, не дивлячись на війну, банківська система в Україні залишається прозорою. Банки продовжують публікувати щоквартальну звітність, НБУ забезпечує публікацію щомісячної звітності банків, якою може скористуватись кожен громадянин. Комісія дає ряд рекомендацій щодо того, як на основі звітності розпізнати, чи є загрози у вашому банку:

1. Базова умова – наявність операційного прибутку. Якщо банк заробляє, значить він перекриває видатки по рефінансуванню від НБУ, і при цьому ще й отримує додатковий дохід, яким можна покривати кредитні ризики.

2. Рівень покриття ОВДП у заставі отриманого рефінансування. Чим вище коефіцієнт покриття – тим краще, оскільки це означає, що є запас під знецінення ОВДП через зростання рівня ставок, що дає час банку на очікування до їх погашення.

3. Потрібно вивчити структуру портфеля ОВДП банку за строками погашення. Якщо більшість ОВДП мають строки погашення в межах 3-6 місяців – це дуже добре. Після погашення цінних паперів в цьому часовому горизонті операційний прибуток банку виросте або як мінімум не буде збитку.

4. Миттєва ліквідність – кошти в касі і на коррахунках, деп. сертифікати і ностро-залишки, якщо все це перевищує 10% зобов’язань, то це вже непогано, за умови нормальної структури пасивів.

5. Наявність запасу регулятивного капіталу, зокрема запасу за нормативами Н1 та Н2. Так, Н1 має бути істотно вищим за 200 млн грн. Наявність запасу регулятивного капіталу у невеликого банку дає можливість йти на тимчасові збитки, проїдати капітал, але дочекатись погашення ОВДП і перейти до прибуткової роботи.

Комісія з банківського аналізу УТФА також закликає невеликі банки, які мають в структурі зобов’язань рефінансування НБУ, у своїй звітності за перше півріччя та за 9 місяців 2022 року більш детально висвітлювати заходи з управління процентним ризиком та формування операційного прибутку.

Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) – це всеукраїнська громадська організація, зареєстрована 20 червня 1995 року. УТФА об'єднує справжніх професіоналів фінансового ринку. Серед дійсних членів Товариства – співробітники державних регуляторів фінансового ринку і фондових бірж; великих комерційних банків і страхових компаній; інвестиційних банків і компаній з управління активами; рейтингових агентств, оцінювачів і аудиторських компаній.

Комісія із банківського аналізу УТФА