Банковская система имеет достаточный запас прочности — результаты оценки устойчивости в разрезе банков

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Повышенные необходимые уровни капитала по результатам оценки устойчивости установлены только для пяти банков, два из которых в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня», — говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк начал оценку устойчивости банков и банковской системы в условиях военного времени в апреле 2023 года после почти двухлетнего перерыва, вызванного полномасштабной войной.

В рамках этого процесса проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей свыше 90% в чистых активах сектора.

Результаты оценки свидетельствуют о том, что банки в целом адекватно оценивают кредитный риск. Корректировка пруденциальных резервов по результатам AQR составляла всего около 1%, по результатам верификации стоимости залогового имущества — 0,5%, вследствие экстраполяции результатов AQR на весь кредитный портфель некоторых банков — менее 0,5%. Все эти корректировки не оказали значительного негативного влияния на капитал банков.

Главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их значительно ниже средней для сектора операционной эффективности. Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде (с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года).

Читайте также: Топ-10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2023 года

Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны предоставить в Национальный банк программы реструктуризации или капитализации. Ключевыми мерами в этих программах ожидается реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности.

Два из пяти банков, уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, должны по меньшей мере удерживать капитал на установленном для них целевом уровне. Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:

• до конца сентября 2024 — определен с учетом предельного уровня 0%;
• до конца марта 2026 — определен с учетом предельных значений на нормативном уровне.

«Банковская система сохраняет устойчивость даже в условиях военного времени, в том числе, благодаря регулярной оценке устойчивости, которую мы проводим с 2018 года. Результаты текущей оценки подтвердили наши ожидания, поэтому двигаемся дальше к внедрению европейских требований к капиталу и ослаблению ограничений на его распределение», — отметила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.