Банківська система має достатній запас міцності — результати оцінки стійкості в розрізі банків

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Підвищені необхідні рівні капіталу за результатами оцінки стійкості встановлено лише для п’яти банків, два з яких у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень», — йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк розпочав оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу у квітні 2023 року після майже дворічної перерви, спричиненої повномасштабною війною.

В межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

Результати оцінки свідчать, що банки в цілому адекватно оцінюють кредитний ризик. Коригування пруденційних резервів за результатами AQR становили лише близько 1%, за результатами верифікації вартості заставного майна — 0,5%, унаслідок екстраполяції результатів AQR на весь кредитний портфель деяких банків — менше ніж 0,5%. Всі ці коригування не мали значного негативного впливу на капітал банків.

Головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів у звітному періоді (з 1 квітня 2022-го до 1 квітня 2023 року).

Читайте також: Топ-10 найбільш прибуткових банків за 11 місяців 2023 року

Банки, для яких установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. Ключовими заходами в цих програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності.

Два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:

• до кінця вересня 2024 року — визначений з урахуванням граничного рівня 0%;
• до кінця березня 2026 року — визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

«Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року. Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл», — зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.