Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2021 года: госбанки выросли, Мегабанк упал

Что изменилось

Учитывая структурные изменения, рост прозрачности и появление новых источников данных о банках, мы решили скорректировать методику рейтинга. В частности, дополнили его более точными индикаторами доходности, ликвидности и достаточности капитала.

«Если раньше одному фактору соответствовал один финансовый показатель, то теперь каждый из этих трех факторов вычисляется как средний балл по трем разноплановым финансовым индикаторам, которые теперь более комплексно и полноценно отражают свой фактор», — объясняет автор первичной методики рейтинга д.э.н. Роман Корнилюк.

К примеру, при определении показателя стрессоустойчивости банков теперь учитываются:

• показатели эффективности деятельности, в частности, отдача на активы RoA (return on assets) и CIR — отношение расходов к доходам (cost to income ratio);

• достаточность регулятивного капитала — нормативы НБУ Н2 и Н3;

• показатели ликвидности банков, в частности, норматив LCR — коэффициент покрытия ликвидности, который относительно недавно был введен НБУ в рамках имплементации требований Basel III.

Минус один участник

Традиционно в рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица на отчетную дату (1 января 2022 г.) доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам третьего квартала текущего года этому критерию соответствовало 36 финучреждений. В отличие от предыдущих кварталов, на этот раз количество участников сократилось.

Новичок прошлого рейтинга — банк «Конкорд» — не смог удержать миллиардный портфель и выбыл из рейтинга.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал: почему взлетели детища Тигипко и скатились госбанки

Квартальный отчет

За 4 квартал 2021 г. банки заработали более 26 млрд грн прибыли, что на 6 млрд больше, чем в 3 квартале. Именно такой результат позволил им достичь рекорда по прибыльности по итогам всего 2021 г.

После оттока средств физлиц в 3 квартале, в 4-ом наблюдался приток в 40 млрд (+5,8%) — до 727 млрд грн.

Средства юрлиц приросли ещё больше и именно в последней четверти года превысили объемы средств физлиц.

Несмотря на полное сворачивание Нацбанком программы долгосрочного рефинансирования с 1 октября, банки продолжили наращивать задолженность по рефинансу. За квартал она выросла почти на 5 млрд грн.

Банки продолжали активно кредитовать бизнес (+10 млрд грн). Однако в декабре было зафиксировано сокращение портфеля на 8 млрд грн.

А вот кредитование населения ежемесячно росло — в итоге + 12 млрд грн за весь квартал.

Из-за крупных декабрьских размещений Министерства финансов, вложения в ОВГЗ выросли на 45 млрд грн. Этот прирост, главным образом, обеспечили госбанки.

Читайте также: Стресс-тесты. НБУ рассказал всю правду о 30 избранных банках

Твердая пятерка

Первые пять мест в рейтинге — традиционно за банками с западным капиталом. Не повлиял даже «апдейт» методики. Это лишний раз подтверждает надежность рейтинга «Минфина».

Лидерство сохранил «австрийский» Райффайзен Банк, хоть его итоговая оценка немного упала.

Заметно подтянулись «французы» — Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк, которые потеснили венгерский ОТП Банк и польский Кредобанк на 4 и 5 место соответственно.

Но если Райффайзен и Креди Агриколь Банку «Минфин» присвоил наивысший рейтинг 4*+, то у Укрсиббанка, ОТП и Кредобанка общая оценка чуть ниже — 4*.

Кроме общего рейтинга (количество звезд), каждый банк в процессе оценки набирает количество баллов. Оно может отличаться совсем незначительно, всего на несколько сотых. Но именно от него в конечном итоге зависит позиция участника в нашей таблице.

Госбанки наращивают вес

6 и 7 места заняли госбанки, которым удалось подвинуть ПУМБ Рината Ахметова. Укргазбанк поднялся на 7 позиций, Укрэксимбанк — на 8 (общий рейтинг у каждого из них 3*+). Выглядит так, что причина этому — высокие прибыли госбанков.

Так, Укргаз по итогам 2021 г. заработал 3,8 млрд грн, что является рекордным показателем за всю историю банка. В свою очередь, Укрэксимбанк после убытка в 5 млрд грн в 2020 г., в прошлом заработал 2,7 млрд грн.

Тем не менее, показатели госбанков все еще далеки от «иностранцев», вошедших в первую пятерку.

Прогресс продемонстрировал MP Банк (бывший Сбербанк), который заработал прибыли даже немного больше, чем Укргазбанк. Но такое повышение носит, скорее, технический характер. Банк улучшил показатели по факторам «стресоустойчивость» и «лояльность вкладчиков». В то время как оценка аналитиков находится на минимальных уровнях.

После наложения санкций СНБО «дочка» российского госбанка де-факто заморозила деятельность. Но она находится под пристальным наблюдением НБУ, который следит, чтобы у банка было достаточно ликвидности для обеспечения всех обязательств в любом сценарии. Как следствие, у М Р Банка технические характеристики ликвидности, адекватности капитала и независимости от вкладов физических лиц показывают аномально высокие уровни. Дополнительно на рост балла лояльности вкладчиков повлиял аномальный рост суммы остатков гривневых депозитов на счетах банка на 201 млн. грн. Из-за эффекта низкой базы это дало 16% прироста.

Хорошую динамику (+5 позиций) показали Банк Восток, Глобус и Индустриалбанк (у каждого из них общий рейтинг 3*). Хотя два первых банка заработали хорошую прибыль, а третий — минимальную.

No idea

Наибольший регресс зафиксирован у Идея Банка (общий рейтинг 3*), который переехал с 11 на 23 место. Возможная причина — уменьшение прироста средств физлиц.

На 8 позиций в рейтинге опустился МТБ Банк (общий рейтинг 3*).

Мегабанк упал на 7 позиций — на самое дно рейтинга (общий рейтинг 2*+). Как мы уже сообщали, банк, проваливший три стресс-теста НБУ, испытывает проблемы с капиталом. Такой же рейтинг 2*+ «Минфин» присвоил еще нескольким банкам: Форвард, Сич и Банку инвестиций и сбережений.

Негативную динамику в рейтинге устойчивости продемонстрировали банки Львов, «Пивденный» и Пиреус (общий рейтинг 3*).

Читайте также: Мега-тайны: как банк Виктора Субботина провалил три стресс-теста подряд

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Среди прочего, этот параметр определяется долей банка на депозитном рынке. Также имеют значение абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это самая динамичная составляющая банковского рейтинга.

Лидерство по этому показателю продолжают удерживать виртуальный monobank и Райффайзен. Именно эти банки стали лидерами по приросту средств физлиц в 2021 г.

Значительный прогресс — у Креди Агриколь Банка и Укрсиббанка. Несмотря на невысокие ставки, они также вошли в десятку по приросту средств населения по итогам прошлого года.

Самый большой прогресс продемонстрировал MP Банк (бывший Сбербанк), который поднялся с 30 на 18 место.

Второе место разделили Ощадбанк и Банк Восток, на третьем — Приватбанк, который в 4 квартале сумел переломить тенденцию оттока средств населения и по итогам года вышел в плюс.

Самые большие «минусы» продемонстрировали Мегабанк, который рухнул с 5 на 30 место, а также Идея Банк, который опустился с 15 на 32 место.

Чуть меньшее падение у Банка Сич. У всех этих банков в отчетном квартале наблюдались оттоки средств населения.

Читайте также: Как именитые итальянцы влипли с банком Черновецкого

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Как изменилось мнение экспертов

Один из весомых элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем гарантирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Freedom Finance, рейтингового агентства IBI-Rating. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Райф — больше не лидер

В этой категории Райффайзен Банк потерял сразу две позиции, оказавшись на третьем месте.

На первую строчку вышел Креди Агриколь Банк. Значительный прогресс продемонстрировал ОТП Банк, который поднялся на 4 позиции — до второго места.

На четвертом месте остался Укрсиб, а Укргаз опустился с 3 на 5 позицию.

Примечательно, что лидером по приросту доверия экспертов стал Банк «Клиринговый Дом», который поднялся с последнего 37-го места на 31-е.

Кстати, в предыдущем квартале этот банк был лидером по динамике падения.

Кроме ОТП, прибавили в доверии ПУМБ Рината Ахметова и небольшой Индустриалбанк.

А вот лидером по регрессу стал государственный Ощадбанк, который опустился на 4 позиции — до 9 места.

Мегабанк упал на 3 позиции и оказался на последнем месте.

Две позиции потерял Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который до недавнего времени предлагал самые выгодные ставки по депозитам физлиц.

Читайте также: Как небольшой на 100% иностранный Банк Львов покоряет запад Украины

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Топ-4 взлета:

Клиринговый Дом (+6)

ОТП Банк (+4)

ПУМБ (+3)

Индустриалбанк (+3)

Топ-5 падений:

Ощадбанк (-4)

Мегабанк (-3)

КИБ (-2)

Райффайзен Банк (-2)

Укргазбанк (-2)

Читайте также: Сергей Черненко о январском ажиотаже: «Среди клиентов паники не было вообще»

Что дальше

Уже сейчас очевидно, что текущий квартал не будет простым для банков. Перманентная военная угроза то и дело провоцирует курсовые колебания и ажиотаж среди клиентов. Такая внешняя среда на фоне увеличение требований НБУ к капиталу банков никак не способствует активному кредитованию. Основное внимание банки уделяют ликвидности, в том числе поэтому повышают ставки по депозитам. Не исключено, что НБУ придется вывести с рынка один из отечественных банков, причем не самый мелкий. Если это случится, и без того нестабильная ситуация на рынке может еще усугубиться.