НБУ впервые рассказал об операционных рисках банков: у кого больше

Что это такое

Операционный риск — это вероятность возникновения ущерба, дополнительных потерь или недополучение запланированных доходов банком вследствие:

1. недостатков или ошибок в организации внутренних процессов;
2. умышленных или непреднамеренных действий работников банка или других лиц (мошенников);
3. сбоев в работе информационных систем банка или в результате воздействия внешних факторов.

Банки обязаны рассчитывать минимальный размер операционного риска, начиная с 2021 г. по сложным формулам, утвержденным НБУ.

Самые рисковые

По данным НБУ, самый большой операционный риск присущ деятельности крупнейшего отечественного банка — Приватбанка. Он оценивается более чем в 4 млрд грн. Очевидно, это объясняется масштабами, в частности, транзакционного бизнеса Привата, уровнем автоматизации и рисков мошенничества.

За Приватом с почти 4-кратным отрывом следуют Ощадбанк и Райффайзен Банк.

Операционный риск таких крупнейших по активам госбанков как Укрэксим и Укргаз оцениваются менее чем в 400 млн грн.

Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank, замыкает десятку самих рисковых банков.

Топ-10 банков по размеру минимального операционного риска на 01.01.2022, млн грн.

По данным НБУ

Влияние на нормативы

Размер минимального операционного риска вычитается из капитала банков при расчете нормативов Н2 и Н3. Пока учет оперриска происходит с коэффициентом 0,5, то есть вычитается только половина риска. Это значит, что по системе в целом новация «съела» более 6 млрд грн капитала банков.

Неудивительно, что после нововведения общесистемное значение Н2 сократилось на 3,4 п.п. — до 18%, а Н3 — на 2,4 п.п. — до 12%.

Естественно, что самое большое влияние новшество регулятора оказало на Приватбанк. За декабрь его Н2 сократился с 27,32 до 18,33%, а Н3 — с 13,67 — до 9,17%.

Как известно, минимально допустимое значение капитальных нормативов составляет 10 и 7%.