Системно важные банки: плюсы и минусы решения НБУ

Аргументация — низкая валовая доля SIBs в общих активах системы в сравнении с другими европейскими странами, а также незначительное количество факторов, по которым определялась системная важность ранее.

Кроме того, системно важные банки получат выше нагрузки по отдельным нормативам, в частности, мгновенной ликвидности, Н7, а также буфера капитала.

Положительно, что график данных нововведений растянут во времени и банки имеют возможность подготовиться.

Банкротство банка не несет риска дефолта банковской системы

Но позволю себе и немного критики. По моему мнению, столь скачкообразный переход — с 3-х до 14-ти (а в 2015 году их было 8..) — не является позитивным сигналом от регулятора, что будет порождать определенные излишние опасения о возможности резких регуляторных изменений и в будущем. Желательно было бы двигаться более плавно.

Ведь, по-сути, произошло кардинальное изменение трактовки самой концепции системной важности — если раньше ключевым критерием «системности» банка было его влияние на банковскую систему в случае дефолта, то теперь этот весомый нюанс различия банков по уровню генерации системного риска размывается и остается несколько в стороне.

Ибо как показал негативный опыт ряда крупных банков — Дельта, Брокбизнесбанк, Недра, Финансы и Кредит ( которые бы точно были признаны системными по новой методике, если бы остались в живых) — их дефолт не произвел слишком существенного системного влияния на общую финансовую устойчивость системы. Чего точно не скажешь о Привате и Ощаде, учитывая их гегемонию на ключевых сегментах банковского рынка.

Причину слабого влияния на системный риск отдельных банков ниже ТОП-3 или ТОП-5 можно искать в специфической структуре нашего рынка, где, в отличие от других стран, банков «второго эшелона» очень много и между ними идет серьезная конкуренция.

Другое следствие столь широкого перечня системно важных банков — рост излишней регуляторной нагрузки и транзакционных расходов, связанных с усиленным мониторингом такого количества банков: работы всем станет больше, а эффекта от нее меньше.

Лучше было бы сконцентрироваться на анализе рисков ТОП-5 +/- 2 действительно критически важных банков, а остальные рассматривать стандартно в рамках испытанной временем практики стресс-тестирования

Единственное, что радует и несколько улучшает ситуацию, НБУ все-таки будет различать среди системно важных — более-менее системно значимые (чего не было раньше и что соответствует международной практике), ведь размер буфера капитала все-таки будет различаться, и двойка лидеров получит максимальную нагрузку, учитывая свою определяющую роль в устойчивости рынка.