Отечественная банковская система выстояла в начале войны и продолжает обслуживать клиентов. Но главные вызовы для нее еще впереди. Что является самой большой угрозой для наших финучреждений и справятся ли они с этим вызовом, в колонке для НВ рассказал заместитель главы НБУ Ярослав Матузко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
15 июля 2022, 13:15
Читати українською
Выдержат ли банки кризис неплатежей по кредитам
Первый шок выдержали
Каждый украинец во время действия военного положения мог убедиться лично: банковская система не останавливалась ни на день, работала без перебоев, обеспечивая платежи и доступ клиентов к их деньгам. У такой устойчивости есть весомая основа и она является результатом большой «домашней работы» банков. Ежегодное стресс-тестирование и требования к покрытию операционного риска капиталом подготовили сектор к противостоянию даже таким существенным угрозам, как война.
Банки подошли к кризису операционно устойчивыми и эффективными, со значительным запасом капитала и ликвидности, с заранее разработанными планами действий на случай неблагоприятных событий и с высоким уровнем доверия клиентов. Опасения по поводу панических оттоков средств не реализовались, наоборот — по состоянию на 1 июля, по сравнению с началом войны, гривневые вклады граждан выросли более чем на 20%.
Банки довольно успешно справились с вызовами для операционной деятельности, возникшими в первые месяцы полномасштабной войны. Всего в стране сейчас работают более 85% отделений крупных банков, по сравнению с 55% на начало марта. Работа отделений возобновляется при условии, что жизни и здоровью клиентов и работников ничего не угрожает. Поддерживаются все критические процессы, данные сохранены. Ковидный кризис обеспечил налаживание работы в дистанционном режиме.
Многие функции банки смогли просто перевести в цифровую плоскость. Еще в первые дни войны Национальный банк нормативно урегулировал процесс использования облачных услуг банками и процессинговыми центрами. В настоящее время банковская система находится на высоком уровне цифровизации.
Читайте также: Украинские банки накопили 200 млрд: как заставить эти деньги работать на экономику
Банковский сектор остается операционно прибыльным, несмотря на более низкие, в результате военных действий, темпы роста операционных доходов. Чистая операционная прибыль по результатам пяти месяцев 2022 года выросла более чем на 30% г/г.
Что будет с кредитами
В то же время, мы осознаем, что глубокий кризис, вызванный войной, будет иметь далеко идущие последствия. Так что главные вызовы еще впереди. Нацбанк внимательно следит за рисками банковского сектора. В частности, наибольшую угрозу для банков составляет реализация кредитного риска. По нашим оценкам, будет потеряно не менее 20% кредитного портфеля.
Объем неработающих кредитов в марте — мае вырос на 12,4 млрд грн, соответственно доля NPL выросла на 1,1 п.п. — до 27,6% по состоянию на 1 июня, но она ниже, чем в начале года (30% на 1 января). Банки постепенно начали признавать ухудшение качества кредитов, вызванное войной. Именно необходимость формировать значительные (более 33 млрд грн за март-май) резервы под ожидаемые убытки, обусловила ущерб банковскому сектору, несмотря на его операционную прибыльность.
Мы ожидаем, что в дальнейшем качество кредитного портфеля будет ухудшаться, учитывая вызовы войны: физическое уничтожение предприятий и жилья, снижение платежеспособности граждан из-за уменьшения зарплат или потери работы. НБУ придерживается политики регуляторных послаблений, чтобы помочь банкам пройти через кризис.
Мы не применяем к банкам меры влияния при несоблюдении требований к капиталу и ликвидности во время военного положения. Кроме того, с конца июля будет снижен вес риска по необеспеченным потребительским кредитам со 150% до 100%. Банки смогут использовать накопленный запас капитала для покрытия кредитных потерь.
Впереди у нас трудная совместная работа: честное признание текущего положения дел, подготовка и выполнение банками планов восстановления. Нацбанк даст банкам достаточно времени для восстановления стойкости.
Читайте также: Доходность депозитов выросла всего на 0,9 п.п.: почему кредиты дорожают быстрее
В целом, по нашим оценкам, у большинства банков есть достаточный капитал, чтобы покрыть потери кредитного риска, и достаточный уровень операционной прибыльности, чтобы восстановить капитал после прохождения глубокой фазы текущего кризиса.
По состоянию на 1 июля значение норматива достаточности регулятивного капитала Н2 составляет 17,16%, при нормативном значении 10%, норматива достаточности основного капитала Н3 — 11,4%, при нормативном значении 7%.
Комментарии - 7