26 банков пройдут стресс-тест НБУ: какие сценарии применит регулятор

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

26 банков находятся под проверкой

Стресс-тестирование охватит 26 банков, на долю которых приходится более 90 % активов всей банковской системы. Оценка будет проводиться на трехлетнем прогнозном горизонте по базовому и неблагоприятному сценариям.

Базовый сценарий основан на официальном макроэкономическом прогнозе НБУ и консенсус-прогнозах обменного курса. Неблагоприятный сценарий не является прогнозом и используется исключительно для целей стресс-тестирования — он моделирует глубокий и длительный кризис.

Что предусматривает неблагоприятный сценарий

• падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в первые два года из-за сокращения производства, снижения внутреннего спроса и ухудшения внешних условий;
• ускорение инфляции в результате девальвации и сокращения предложения, которое частично сдерживается шоком спроса и монетарной реакцией;
• рост процентных ставок и удорожание обязательств для банков;
• ухудшение финансовых результатов бизнеса и благосостояния домохозяйств, что повышает кредитный риск;
• частичное восстановление экономики на третьем году прогнозного периода.

Риски, которые будут оцениваться

Методология предусматривает оценку четырёх основных рисков: кредитного (дефолты по займам), процентного (сужение процентной маржи), валютного (переоценка активов и обязательств) и операционного (в первый год неблагоприятного сценария).

Для крупных корпоративных заемщиков дефолт будет оцениваться индивидуально, для остальных кредитов — на портфельной основе.

Последствия для банков с дефицитом капитала

Если по итогам стресс-тестирования выяснится, что у банка не хватает капитала сверх нормативного минимума, учреждение обязано разработать программу капитализации или реструктуризации. По результатам стресс-тестов 2025 года повышенные требования к достаточности капитала были установлены для девяти банков, которые в совокупности владеют 18% активов системы.