МТБ Банк и Правэкс Банк улучшили нормативы адекватности капитала — отчет Нацбанка

В частности, одесский МТБ Банк смог за два месяца нарастить размер своего регулятивного капитала с 834,9 млн грн до 1,075 млрд грн на 1 марта 2024 года. А также заметно повысил выполнение норматива адекватности регулятивного капитала (Н2) — с 10,35% до 13,43% при минимальном требовании в 10%. Банк также с запасом выполнил норматив достаточности основного капитала (Н3) — 7,58% при минимальном требовании в 7%.

«Понимая, что качество кредитного портфеля банка ухудшается в результате стрессовых условий войны, мы, по международным стандартам отчетности, с самого начала полномасштабного вторжения увеличивали резервы под потенциальные потери по кредитному портфелю. Таким образом, согласно проведенному стресс-тестированию, была определена достаточность сформированных банком резервов. По результатам 2023 года, наша налогооблагаемая прибыль составила 200 млн грн», — прокомментировал руководитель управления риск-менеджмента МТБ Банка Геннадий Качуровский.

Напомним, что по итогам стресс-тестирования в 2023 году Нацбанк выделил тройку банков, нуждающихся в дополнительной капитализации, среди них МТБ Банк, Укрэксимбанк и Правэкс Банк. Как показала практика, даже в условиях полномасштабного вторжения, быстрее всех коллег подтянул показатели, в том числе регулятивный капитал, МТБ Банк.

Государственный Укрэксимбанк, согласно отчету НБУ, в январе-феврале размер своего регулятивного капитала не изменил — на 1 марта 2024 года он сохранился в размере 3,9 млрд грн. При этом незначительно увеличил норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) — с 4,16% до 4,34%, и норматив достаточности основного капитала (Н3) — с 2,09% до 2,18%. Но госбанк все еще далек от выполнения нормативных требований регулятора в 10% и 7% соответственно.

Правэкс-банк нормативы Н2 и Н3 выполнил: на 1 марта они зафиксированы на уровне 16,16% и 14,58% соответственно. Но сократил в январе — феврале 2024 года размер своего регулятивного капитала в абсолютных значениях — с 676,1 млн грн до 584,6 млн грн.

Первое стресс-тестирование украинских банков состоялось в 2014 году, и каждый раз оно затрагивало разное количество структур. В прошлом году стресс-тестирование распространялось на 20-ку банков, на которую приходится 90% активов. Оценивались показатели работы не всего 2023 года, а только с 1 апреля 2023 года, то есть можно говорить об объективной оценке именно 9-месячной работы.

На этот раз из-за полномасштабного вторжения Нацбанк отказался при тестировании от применения негативного прогноза и проводил свои оценки по базовому макроэкономическому сценарию. Однако, не только за 2023 год, а в горизонте 3-х лет. В этой временной перспективе закладывалась миграция кредитного портфеля в худшие классы с дополнительным обесцениванием залога. А еще значительное сокращение маржи банка из-за снижения прибыльности активов, повышение расходов по привлеченным банкам денежным средствам и значительное сокращение комиссионного и торгового дохода.

Также известны данные макропрогноза, от которых НБУ отталкивался при тестировании.

В ходе стресс-теста оценивались 20 крупнейших по объему активных операций заемщиков-юрлиц банка с прогнозным изменением операционного дохода (EBITDA), их соотношение к долговой нагрузке. При этом изменение EBITDA проводится с коэффициентами, базирующимися на вышеуказанном макропрогнозе, в зависимости от кластеров отраслей.