До 2024 года НБУ будет поэтапно внедрять регуляции для банков. Инфографика

Цель этих изменений

Изменения, которые планирует внедрить регулятор, основаны на международных стандартах регулирования деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС.

Цель этих изменений — повысить финансовую устойчивость как каждого отдельного банка, так и банковского сектора в целом, обеспечить их защищенность и способность противостоять кризису.

Читайте также: НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября

«Чтобы гарантировать сохранность средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрытые капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк», — прокомментировала первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Этапы внедрения новых требований

С 1 января 2021 — введут коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR).

Это один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом. На сегодня в Украине уже введен коэффициент покрытия ликвидностью (LCR), заменивший национальные нормативы ликвидности Н4 и Н5.

Новый норматив NSFR стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длинные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования.

Рейтинг устойчивости банков по итогам 2 квартала

В IV квартале 2020 — I квартале 2021 — НБУ определит сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности.

Введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 году из-за коронакризиса. Это позволило банкам направить запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.

Вторая половина 2021 года - повысят вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%.

Это будет стимулировать банки проводить взвешенную кредитную политику и покрывать капиталом рисков, присущие сегменту необеспеченного потребительского кредитования.

Читайте также: Финучреждения должны раскрывать полную стоимость микрокредитов. Президент подписал закон

С 1 января 2022 года — введут минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.

На сегодня в рамках расчета минимальных требований к капиталу банки должны держать капитал только на покрытие кредитного риска и частично — рыночного риска.

С начала 2022 банки должны будут рассчитывать достаточность капитала также с учетом операционного и рыночного рисков.

Читайте также: Какие банки получили наибольшую прибыль по итогам 8 месяцев. список

С 2024 года -приведут структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.

Нацбанк введет трехуровневую структуру капитала, новые требования к составляющим капитала и порядку вычетов из капитала, дополнительные «пруденциальные фильтры», направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовую устойчивость банка. Также введет коэффициент левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов.

Отмечается, что перед введением всех перечисленных требований к капиталу Нацбанк тщательно проанализирует посткризисное состояние банковской системы. В частности, оценит качество активов.

О внедрении каждого требования Национальный банк сообщать банкам отдельно и заранее.