НБУ назначил дату второго аукциона своп процентной ставки

Объяснение НБУ

Учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные соглашения о проведении процентного свопа с Национальным банком принято решение не откладывать проведение второго аукциона до августа, как планировалось ранее.

Читайте также: Нацбанк заключил с ЕБРР первый валютный своп

Как принять участие

Банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg. Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00.

Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона – 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

Читайте также: НБУ сузил коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа

Как это работает

Банк предоставляет заявку на получение определенной суммы условного кредита под фиксированную процентную ставку.

Если заявка будет удовлетворена, банк «предоставляет» Нацбанку аналогичную сумму условного кредита, но под плавающую процентную ставку, которая рассчитывается на основе Украинского индекса межбанковских ставок овернайт UONIA и, соответственно, отражает рыночные условия.

Оба условных кредита имеют не только одинаковые суммы, но и одинаковые даты погашения и даты уплаты процентов. В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей.

Напомним

Первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля 2020 года. Участие в нем приняли четыре банки. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн.

Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составила 6,5%.