С целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности правление НБУ утвердило новый пруденциальный норматив для украинских банков — коэффициент покрытия ликвидностью или LCR.
НБУ вводит новый норматив для банков
![С целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности правление НБУ утвердило новый пруденциальный норматив для украинских банков — коэффициент покрытия ликвидностью или LCR.](/img/2018/32434005/bd6116873ec2a6502f0af7711de96dab.jpeg?1519133319)
Как отмечает регулятор, коэффициент покрытия ликвидностью — это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней.
Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности — характерным для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.
Выполнение норматива будет свидетельствовать, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного выполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях.
Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны будут соблюдать норматива LCR как в национальной, так и иностранной валюте.
Согласно нормам ЕС значение коэффициента LCR для банков установлено на уровне 100%.
Период, необходимый для достижения этого значения банками, будет определен НБУ по результатам тестовых расчетов.
С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев.
С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.
Определенный период времени нормативы мгновенной ликвидности (Н4), текущей ликвидности (Н5) и краткосрочной ликвидности (Н6) будут действовать одновременно с LCR.
Сейчас банки готовы к внедрению LCR, учитывая имеющийся структурный избыток ликвидности в банковском секторе и высокую доходность государственных ценных бумаг, входящих в состав высококачественных ликвидных активов.
Норматив LCR соответствует общепринятым в мире подходам оценки ликвидности и понятен для международных инвесторов.
Они вступают в силу с 1 марта 2018 года.
LCR — коэффициент ликвидности, разработанный Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007 — 2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС в соответствии с положениями CRR/CRD IV. На сегодня LCR введен в 45 странах мира, в том числе в тех, которые не являются членами Базельского комитета по банковскому надзору.
Комментарии - 1