Нобелевская история: отец экономических моделей

Сегодня такая формулировка выглядит несколько банально и обобщенно, ведь ни одна современная магистерская дипломная работа по экономике в западных вузах не обходится без использования моделей. Однако в то время преобразование экономической науки из описательной в математическую дисциплину выглядело действительно революционно.

На момент получения премии студенты, обученные на фаршированных эконометрикой учебниках Самуэльсона, только начали покорять финансовый мир.

Уолл-стрит в конце 1960-х была заселена не гениальными Ph.D с математиками, а зуброобразными торговцами, которые вместо размышлений над финансовым инжинирингом любили бросаться телефонными трубками

Фондовики жили в реальности, далекой от формул и эконометрических расчетов. Международному финансовому рынку понадобилось еще лет 10–15 для окончательной победы университетского интеллекта над силой предпринимательской хватки спекулянтов старого образца. 

Неудивительно, что разработки Яна Тинбергена – одного из апологетов использования математических методов в экономике – среди тогдашних профессионалов-практиков воспринимались достаточно прохладно.

Сфера интересов нобелевского лауреата

Интерес Тинбергена к количественным методам исследования объясняется просто: по образованию он был не экономистом, а физиком. Однако, учась в Лейденском университете в начале 1920-х годов, будущий нобелевский лауреат не только принимает участие в дискуссиях со светилами физической науки – Эйнштейном, Лоренцом, Зиманом, но и создает молодежный социал-демократический клуб и основывает студенческую газету.

В своих ранних публикациях для изданий левого толка Тинберген анализирует влияние экономической депрессии 1920–1922 годов на безработицу и жизнь бедных. Тема его докторской диссертации 1929 года имела междисциплинарный характер, поскольку была посвящена минимизационным проблемам в физике и экономике.

С 1929-го по 1945 год Тинберген возглавлял департамент исследований бизнеса и математической статистики Центрального бюро статистики в Гааге. Это открыло ученому свободный доступ к большим массивам экономических данных: он получил возможность тестировать свои теоретические модели для стабилизационной политики и долгосрочного экономического планирования, которые позже легли в основу эконометрики.

В течение 1933–1977 годов Тинберген работает на должности профессора в роттердамском университете The Netherlands School of Economics. Консультирует Трудовую партию Голландии, в частности, становится соавтором Трудового плана 1935 года, базировавшегося на новых математических принципах деятельности экономики.

Тинберген в ходе дебатов с экономистами аргументированно доказывал важность моделирования – «количественной стилизации голландской экономики» – для выделения весомых факторов и их эффектов в виде системы математических уравнений. Такая «модель» экономики Нидерландов (слово «модель» было настолько чужим для экономистов, что его брал в кавычки сам Тинберген) позволяла вводить данные и получать прогнозные результаты.

Через несколько десятилетий предложенный ученым подход к расчету эффективности различных вариантов экономической политики стал массовой практикой, без которой трудно представить работу регуляторных органов США и Великобритании.

Суть учения нобелевского лауреата

Полезность количественных моделей в экономике в современном научном мире редко вызывает сомнения или критические замечания. Ведь сама экономика стала количественной наукой, в которой лирические метафоры типа «невидимая рука рынка» Смита или «демонстративное потребление» Веблена уступили место многоэтажным алгебраическим формулам, заимствованным из квантовой физики.

Через несколько десятилетий предложенный ученым подход к расчету эффективности различных вариантов экономической политики стал массовой практикой, без которой трудно представить работу регуляторных органов США и Великобритании

Простое понимание экономических концепций оказалось недостаточным для Яна Тинбергена и его последователей. Вместо философских размышлений они стремились к конкретизации и четкой системе уравнений, которые позволят поставить силу экономической мысли на службу чиновникам.

Тинберген считал, что в руководствах по экономике много моделей, имеющих исключительно дидактическое значение и являющихся слишком упрощенными картинами экономической реальности. Он предлагал кардинально изменить роль моделей из простых помощников для иллюстрирования концепций на скелет для взвешенной экономической политики.

«Однако модели являются всего лишь скелетом экономических решений, который требует плоти и крови – здравого смысла и профессионального знания деталей», – уточнял свою позицию нобелевский лауреат.

Тинберген вел дебаты со светилом экономической науки ХХ века – Джоном Мейнардом Кейнсом. Эти дебаты серьезно всколыхнули тогдашний научный мир и стали толчком для дальнейшего развития экономики. Дискуссия началась после публикации Кейнсом статьи «Метод профессора Тинбергена», в которой критиковались новые регрессионные методы голландского ученого, названные «статистической алхимией».

Кейнс считал экономику не «наукой о мышлении в терминах моделирования», а прежде всего «искусством выбора соответствующих моделей», которые всегда должны соответствовать меняющейся экономической реальности. Например, результативность модели обычно зависит от полноты выбора исследователем значимых факторов. Возникает парадокс: какой смысл в использовании моделей, если эксперту заранее известен перечень и значимость всех факторов?

Ответ Яна Тинбергена звучал очень технично: значимость факторов надо рассчитывать точно, а все пропущенные исследователем нерелевантные объяснительные переменные можно отображать в моделях как случайные остатки, которые не должны систематически коррелировать с отобранными объяснительными переменными. Независимость остатков от выбранных факторов следует проверять путем расчета автокорреляции.

Однако, по мнению Кейнса, Тинберген «вместо лабиринтов логики предпочитает лабиринты арифметики». Он подчеркивал, что чистые статистические методы могут быть опасными для экономической профессии, а чрезмерная вера в модели приведет к провалу экономической политики.

Кейнсу также не нравилась уверенность тогдашних эконометристов в точности своих прогнозов. Он упрекал Тинбергена за то, что прогнозные тренды, построенные на основе многолетних исторических данных до Великой депрессии 1929 года и после ее разгара, будут кардинально отличаться, ведь восходящая динамика экономических показателей внезапно поменялась на нисходящую.

«Модели являются всего лишь скелетом экономических решений, который требует плоти и крови – здравого смысла и профессионального знания деталей»

Ян Тинберген

Публичная дискуссия Кейнса-Тинбергена через научные статьи была лишь вершиной айсберга – основная ее часть велась в форме частной переписки между экономистами. В дискуссии Кейнса-Тинбергена приняли участие многие экономисты, среди которых был и Милтон Фридман, отец монетаризма − экономической теории, подорвавшей позиции кейнсианства в 1970-1990-х годах.

Таким образом, в середине ХХ века идеи Тинбергена по поводу тестирования экономических теорий и количественного исследования причин экономических циклов постепенно обретали всемирное научное признание. По мнению пионера математизации экономики Самюэльсона, «Кейнс в действительности не имел необходимых технических знаний, чтобы понять то, что он критикует». Эта мысль доминировала в научной среде до глобального финансового кризиса 2007-2009 годов, доказав верность многих скептических высказываний Кейнса.

На самом деле Ян Тинберген тоже признавал ограниченность и слабые места метода моделирования. В нобелевской лекции ученый предостерегает коллег от легкомысленного подражания новой моде, которой стали в экономике линейное программирование и математическая алгебра. Прежде чем решать экономическую проблему методом многофакторных регрессий, Тинберген советует критически анализировать структуру задачи, проверять достоверность данных и осознавать все предположения.

Практическое использование исследований

Благодаря методикам Яна Тинбергена в словарях регуляторов всех стран мира навсегда закрепились такие понятия, как цели и инструменты экономической политики. Целями (таргетами) нобелевский лауреат называет макропоказатели, на которые стремится влиять орган государственной власти в условиях рыночной экономики (инфляция, валютный курс или уровень занятости). Тогда как инструментами являются те экономические переменные, которые подлежат прямому регуляторному влиянию (учетная ставка, объем денежной базы или государственных расходов).

Сегодня центральные банки активно используют рекомендации ученого с целью таргетирования желаемого уровня инфляции, где в качестве инструмента экономической политики используются краткосрочные процентные ставки.

Среди микроэкономистов первый нобелевский лауреат известен благодаря «норме Тинбергена», согласно которой отношение между наибольшим и наименьшим доходом в компании не должно превышать 5, в противном случае деятельность фирмы будет контрпродуктивной.

Экономист-международник Тинберген предложил так называемую «гравитационную модель международной торговли», в которой интенсивность торговли между двумя странами описывается формулой, похожей на закон тяготения Ньютона, где масса Земли заменена на внутренний валовой продукт. Ученый активно отстаивал идеи углубления интеграции, создания глобального правительства и мирового центрального банка на базе реформированного МВФ.

Во время кризиса суверенных долгов стран третьего мира в 80-х годах прошлого века нобелевский лауреат занимался разработкой эффективных путей поддержки развивающихся стран. Тинберген призвал развитые страны к координации усилий при оказании финансовой помощи: «В одиночку страны со своими ограниченными ресурсами не могут стимулировать экономику, но вместе есть шанс добиться успеха».
Несмотря на весьма разные трактовки технических тонкостей научного наследия Яна Тинбергена, мировое экономическое сообщество единодушно оценивает высокое практическое значение его работ, наполненных верой в результативную экономическую политику.

Досье нобелевского лауреата

Ян Тинберген родился в 1903 году в г. Гаага, Нидерланды. Получил степень доктора физических наук в Лейденском университете. С 1933 года преподавал экономику в Нидерландской Школе Экономики. Параллельно работал в Центральном бюро статистики, был экспертом при Лиге Наций, директором Центрального бюро планирования правительства Нидерландов, правительственным советником ряда развивающихся стран (ОАЭ, Турция, Венесуэла, Суринам, Индонезия, Пакистан). Специалист по вопросам статистики, эконометрического анализа, макроэкономического планирования и теории бизнес-циклов. Умер ученый 9 июня 1994 года в Гааге.

Роман Корнилюк