Банки по всему миру рискуют миллиардами из-за долгового кризиса в Италии

Крупнейшие банки Европы могут понести болезненные потери из-за долговых проблем Италии после того, как доходность итальянских госбумаг пробила психологическую отметку в 7% и поставила способность Италии рефинансировать свои долги под вопрос.Так, четверка самых больших банков Великобритании держит в долговых обязательствах Италии 42 млрд фунтов стерлингов (почти 50 млрд евро или 67 млрд долларов). У Barclays — самые большие позиции в итальянских облигациях, 25,7 млрд фунтов (более 30 млрд евро), из которых лишь 4 млрд фунтов напрямую вложены в итальянский госдолг.

Royal Bank of Scotland вложил в итальянские обязательства 9,7 млрд фунтов, из них напрямую в госбондах — всего 400 млн фунтов, так как в течение лета британский банк успел избавиться от облигаций Италии на 2 млрд фунтов.

HSBC также успел избавиться от части итальянских долговых бумаг за последние несколько месяцев, и сейчас в такие бумаги вложено около 4,3 млрд фунтов, из которых 1,6 млрд фунтов — напрямую в гособлигации.

У Lloyds Banking Group итальянские активы составляют 2,7 млрд фунтов, всего 52 млн фунтов вложено в госбонды, которые станут рискованным активом, если Италия потеряет платежеспособность.

Однако наибольшие суммы в долговых обязательствах Италии имеют французские банки. Финансовые институты этой страны вложили более 100 млрд евро в €1,9-триллионный госдолг Италии, помимо долговых обязательств остальных итальянских институтов и компаний на сумму более 300 млрд евро. Наибольший объем итальянских долговых обязательств среди французский банков у Crédit Agricole: 6,7 млрд евро.

У Societe Generale на 9 сентября на балансе было итальянских госдолгов на сумму 1,5 млрд евро. У германских банков вложения в итальянские госбонды составляют 50 млрд евро.

Большие объемы итальянских долгов есть и на балансе банков США. Так, у J.P. Morgan Chase & Co., крупнейшего банка США по активам, на конец сентября было вложено в инструменты, связанные с итальянскими долгами, около 6,1 млрд долларов, включая CDS. В несуверенные долги Италии было инвестировано более 2 млрд долларов, 2,9 млрд долларов составили кредиты.

У Bank of America в госдолг Италии вложено 1,5 млрд долларов, 2,2 млрд долларов — в негосударственные долги, также банк выдал итальянским корпорациям займов на 2,8 млрд долларов.

Европейские кредиторы уже понесли болезненные потери из-за списаний по греческим долговым бумагам. Третий по рыночной капитализации банк Франции Crédit Agricole сообщил о 65-процентном падении чистой прибыли из-за списаний по греческим государственным облигациям и снижения доходов от страхования и управления активами.

Чистая прибыль французского банка за три месяца, закончившиеся 30 сентября, упала до 258 млн евро с 742 млн евро за аналогичный период 2010 года. Аналитики ожидали, что чистая прибыль за квартал составит 619,75 млн евро. Выручка Crédit Agricole выросла на 6,2% до 5,29 млрд долларов, благодаря рознице. Показатели корпоративного и инвестиционного направлений Crédit Agricole были менее позитивны. Греческое подразделение французского банка, Emporiki, за отчетный квартал втрое нарастило убыток — до 397 млн евро.

Французский банк списал 60% по греческим государственным облигациям (при требуемых европейским планом 50% списания), понеся издержки на 637 млн евро. Примерно такие же потери из-за греческих долгов понесли и два основных конкурента банка, Societe Generale и BNP Paribas.

Второй по величине банк Франции, Societe Generale, во вторник отчитался о резком спаде прибыли в третьем квартале из-за списания греческих долгов. Падение чистой прибыли превысило 30% за квартал до 622 млн евро против 896 млн евро за аналогичный период 2010 года. Аналитики Reuters прогнозировали, что прибыль составит в среднем 858 млн евро. Консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg составлял 764 млн евро. Убыток от обесценения греческих гособлигаций на балансе Societe Generale составил 333 млн евро.

Crédit Agricole также сократил свои позиции в финансовых инструментах, связанных с периферийными экономиками Европы, на 27% за три месяца. Аналитики банка ING предупреждают, что существует также «высокая степень неопределенности» относительно 28-процентной доли Crédit Agricole в португальском Banco Espirito Santo, которую также, возможно, придется списать.