Хедж-фонд Archegos готується до банкрутства. Банки вимагають відшкодувати збитки

Причина банкрутства

Як повідомляє Financial Times, це викликано спробами брокерів відшкодувати частину збитків, які вони понесли в результаті розпродажу активів фонду. Раніше повідомлялося, що обсяг продажів наблизився до $ 30 млрд.

Сімейний офіс Білла Хвана найняв консультантів для оцінки потенційних юридичних претензій з боку банків і можливого «згортання» діяльності.

Читайте також: Credit Suisse оцінив збитки через крах фонду Archegos в $ 4,7 мільярда

Збитки банків

Японський банк Nomura повідомив про втрату 245,7 млрд ієн ($2,27 млрд) через «трансакції з клієнтом з США і його дочірніми компаніями». Це найбільший квартальний збиток банку з 2009 року. Nomura прогнозує, що після завершення першого кварталу збиток виросте ще на 62 млрд ієн ($572,7 млн).

Швейцарський банк UBS Group також повідомив про очікування втрат на $861 млн протягом другого кварталу поточного року.

Інший швейцарський банк Credit Suisse оцінив збитки у $4,7 млрд, однак до звітності за перший квартал ця сума зросла до $5,5 млрд.

Читайте також: Змова банків і крах Archegos: що запустило розпродаж акцій на $30 млрд

Збитки поніс і Morgan Stanley — він оцінив збиток від краху хедж-фонду у $911 млн.

Bloomberg також наводить збитки двох японських фінансових груп — Mitsubishi UFJ Financial Group ($0,3 млрд) та Mizuho ($0,1 млрд).

Goldman Sachs та Wells Fargo вдалося повністю уникнути збитків, а JPMorgan та Citigroup змогли обмежити свої втрати.

Передісторія

До краху Archegos Capital Management призвело використання похідних фінансових інструментів. Фонд зробив ряд великих вкладень в різні компанії, використовуючи позикові кошти.

Читайте також: Найбільший банківський холдинг США втратив майже $1 мільярд через дефолт інвестфонду

Після падіння паперів ViacomCBS, Discovery і інших компаній фонд почав зазнавати збитків. На тлі цього ряд брокерів зажадав від Archegos збільшити суму застави, але компанія не змогла надати необхідне забезпечення по операціях. Це призвело до дефолту Archegos і розпродажу його активів на $20 млрд в кінці березня.

Регулюючі органи США почали вивчати причини краху фонду Archegos Capital Management, що став найбільшим за останні роки, і роль в цьому провідних світових банків, повідомив Bloomberg.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) викликала банки на зустріч, де обговорювалося, що спровокувало розпродаж активів на $20 млрд.

Фінансовий регулятор FINRA опитує брокерські компанії, намагаючись з'ясувати, який вплив на них надає ця ситуація, а також про будь-які дії на їх операції, потенційні кредитні ризики і інші загрози.