Смогут ли банки пережить кризис

Что в такой ситуации могут сделать банки и регулятор, «Минфину» рассказал менеджер отдела управления рисками KPMG в Украине Алексей Филиппов.

Европейский опыт

Во многих странах банки объявили платежные каникулы для отдельных предприятий, пострадавших в результате кризиса, и клиентов, у которых есть ипотечные договора. Некоторые из них разрешили не платить основную сумму вместе с процентами, а погашать только проценты по кредитам.

Такие действия правильные, но они могут стать испытанием на устойчивость капитала для некоторых банков. Речь идет о менее диверсифицированных относительно небольших банках.

Европейский центральный банк смягчил требования к капиталу европейских банков. В частности, запустил дополнительные программы LСRO — антикризисная операция долгосрочного рефинансирования банков центральным банком. Она позволяет банкам получить средства на длительный срок под низкий процент под залог своих активов.

Читайте также: Как правильно хранить и инвестировать деньги в кризис

Как регулятор контролирует ситуацию

Национальный банк Украины также ввел ряд мер для поддержки банковской системы. В частности, отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.

В случае оттока депозитов НБУ может позволить не придерживаться минимального уровня ликвидности в соответствии с показателем LCR (Liquidity Coverage Ratio – показатель покрытия ликвидности). Также отложены сроки проведения стресс-тестирования банков и проведения выездных проверок.

Однако этого недостаточно, чтобы справиться с ухудшением качества кредитных портфелей. Чего сейчас можно ожидать? Мы прогнозируем, что очень многие заемщики будут уходить в дефолт, то есть не смогут погашать кредиты и платить проценты. В то же время опыт предыдущих экономических кризисов показывает: часть бизнеса, даже имея возможность платить по кредиту, использует ситуацию, чтобы этого не делать.

Перед НБУ встает нетривиальная задача. С одной стороны, регулятор должен отстаивать интересы банков, которым заемщики должны возвращать кредиты, чтобы финансовый сектор оставался устойчивым. С другой – политическое давление на регулятора, чтобы не оказывать давление на заемщиков.

Читайте также: Кредитные каникулы во время карантина. Как воспользоваться и какие риски

Если для физических лиц введены так называемые кредитные каникулы, то для юридических лиц такого механизма на законодательном уровне нет. Поэтому НБУ издал Постановление №39, которым разрешил банкам временно смягчить требования относительно оценки кредитного риска, в частности, в отношении реструктуризации задолженности.

Идея заключается в том, чтобы банки действовали проактивно: не дожидаясь дефолта клиентов, сами инициировали обсуждение с бизнесом обновление графика платежей без дополнительной нагрузки на капитал. Это должно позволить юридическим лицам максимально быстро и безболезненно выйти в нормальный график погашения задолженности после завершения карантина.

Для банков это будет означать также, что они будут иметь дополнительное время для оценки необходимого капитала. Также этот шаг позволит уменьшить количество дефолтов должников, которые смогут сконцентрироваться непосредственно на восстановлении своей деятельности.

Открывай депозит только в проверенном банке и получай дополнительный бонус. Больше предложений в каталоге «Минфина»

Что делают банки, чтобы выжить в условиях кризиса

Европейские банки сейчас организуют сотрудникам условия для работы из дома. Некоторые из них вводят график изменений, по которому часть сотрудников работают на рабочем месте в течение двух недель, а другие — удаленно.

Для обработки переводов денежных средств, в частности, банки активизируют резервные мощности, которыми управляют отдельные группы людей (на случай, если члены одной команды заболеют). Дополнительно отделяют главу Правления и Директора по операционной деятельности, чтобы минимизировать риск их одновременного заболевания.

Читайте также: Правда о коронавирусе: каким источникам можно верить

Все страны вступили в период чрезвычайных обстоятельств. Никто не знает, когда он закончится. Украинским банкам стоит опираться на практику европейских коллег, которые идут на шаг впереди по разворачиванию кризиса и ответам на новые вызовы.

Основные шаги

Своим клиентам мы советуем создать рабочую группу и разработать план по дальнейшему управлению кредитным портфелем. В частности, мы рекомендуем:

• провести мониторинг и сегментацию заемщиков;
• проанализировать стратегию реструктуризации и меры по отсрочке платежей по кредитам;
• пересмотреть текущую стратегию кредитования.

Еще один шаг — анализ сценариев развития ситуации, вызванной Covid-2019. Нужно учесть возможные сроки и разные степени тяжести ситуации: оптимистический, ожидаемый, пессимистический.

Существующие стресс-модели отражают прежние кризисные сценарии и не отвечают новым вызовам. Стоит углубленно проанализировать отдельные риски с целью валидации портфельных прогнозных оценок. А также рассмотреть ключевые драйверы влияния в различных сценариях для обсуждения со стейкхолдерами и лицами, определяющими политику банков, касательно потенциальных действий.

Важно провести симуляцию будущей потребности в резервах под кредитный портфель с привязкой к параметрам кредитного риска. Финансовое прогнозирование следует сосредоточить на капитале, показателях P&L и составляющих баланса, которые имеют на них наибольшее влияние, не ограничиваясь исключительно кредитным портфелем.