Формирование предпраздничного портфеля

Всем доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа.

Близятся майские праздники, когда активная торговля на фондовых рынках стран СНГ замрёт до середины последнего месяца весны. Тем не менее, это не повод не зарабатывать. Пускай даже вы собираетесь провести выходные заграницей или на природе, без возможности, да и без желания заниматься трейдингом.
Достаточно просто заранее сформировать для себя торговый портфель, и после этого вы можете спокойно отправляться в далёкие страны. Портфель позаботится о себе сам, достаточно будет лишь раз в неделю «справляться о его здоровье».

В качестве примера, представляю вам свой портфель, который я сформировал для себя и своих партнёров из капитала суммой по 1 000 000 рублей.
При формировании портфеля, я использую мощные методы оптимизации «Генетические алгоритмы». При этом дважды. Сначала, с помощью «ГА» из общего количества активов выбираю 5 наименее рискованных, а после этого, с помощью него же, определяю количество фьючерсов, которое необходимо купить и продать.

Расчёты выполняю с помощью статистического языка программирования «R» и пакета «GA» от Luca Scrucca. В результате, на выходе получаю Таблицу 1. и Таблицу 2., в которых видно, что мне необходимо:
Занять длинные позиции:
По фьючерсам на пару USD/RUR (Si-6.15) — 4 ф., на индекс РТС (RTS-6.15) — 5 ф., на пару EUR/USD (ED-6.15) — 32 ф., на пару GBP/USD (GBPU-6.15) — 26ф,.
Занять короткие позиции:
По фьючерсу на пару AUD/USD (AUDU-6.15) — 34.


Таблица 1 Результат, который выводит на экран R
+-----------------------------------+
| Genetic Algorithm |
+-----------------------------------+

GA settings:
Type = real-valued
Population size = 400
Number of generations = 10000
Elitism = 20
Crossover probability = 0.8
Mutation probability = 0.1
Search domain
Si RTS ED AUDU GBPU
Min -50 -50 -50 -50 -50
Max 50 50 50 50 50

GA results:
Iterations = 10000
Fitness function value = 0.1386235




Таблица 2 Состав портфеля во «фьючерсном» выражении

Таблица 3 Объём задействованных средств по каждому из активов

Итого: 348 042,54 рубля.


Рисунок 1. Диаграмма объёма задействованных средств по каждому из активов

Предвосхищая Часто Задаваемые Вопросы:

1. Так как я торгую фьючерсами, а не акциями, очень важно, чтобы хотя бы 30% капитала оставалось незадействованным в качестве резерва на случай просадки.
2. Планируемая доходность портфеле составляет 13% от общего капитала. Риск — не более 5 процентов от общего капитала.
3. Срок портфеля 3-4 недели. Еженедельно буду проводить подведение промежуточных итогов по позициям. Закрывать позиции буду по прошествию указанного выше срока.
4. Я не переживаю по поводу резких низкой ликвидности рынка на майских праздниках. Основная часть портфеля приходится на валютные фьючерсы, динамика которых практически полностью повторяет движение самих валютных пар.
5. В методике не использую стоп-приказы. Сам подход портфельной торговли подразумевает, что активы самостоятельно нивелируют риски друг друга.

Портфель был сформирован в понедельник 27 апреля в начале торговой сессии. Вы можете «скопировать» его, и использовать в своей торговле. Если вас интересует возможность получать рекомендации по портфельной торговле «в реальном времени» или торговать таким образом на других рынках — пишите в личку.

О портфельной торговле вы можете детальнее прочитать на моём сайте developbiznes.com