НБУ проведет диагностику банков в 2023 году

О состоянии банковской системы и что ждет ее в следующем году

Система устойчивая, стресс-тест, который мы с банками сдаем уже десятый месяц, позволяет сказать, что работаем стабильно. Также видим, что нуждается в усовершенствовании.

Обеспечена непрерывность работы банковской системы — она не останавливалась ни на минуту после начала полномасштабного вторжения. Это доступ граждан к сбережениям, обслуживанию экономики, бюджету.

Второе. Финансовая стойкость банков. Когда мы делали предварительные оценки, то предполагали, что в результате войны банковская система потеряет как минимум 20% работающего кредитного портфеля, что почти сопоставимо с регулятивным капиталом банков.

Учитывая энергетический террор страны-агрессора, потери бизнеса и, соответственно, банковской системы, могут быть еще больше. Но мы отсрочили на послевоенное время применение мер воздействия за потерю капитала.

Несмотря на то, что банки уже сформировали более 100 млрд грн резервов, по нашему мнению, это все еще недостаточный объем, не в полной мере отражающий уровень кредитного риска. Формируя резервы, банки фиксируют уже состоявшиеся потери, но потенциальные потери они не очень активно отражают, поэтому мы ожидаем, что формирование резервов продолжится.

Однако, у подавляющего большинства банков, в частности системно важных, достаточно эффективные бизнес-модели и даже в условиях войны они генерируют положительный операционный результат, который частично компенсирует потери от кредитного риска.

Поэтому, несмотря на имеющиеся и потенциальные потери капитала, мы ожидаем, что после победы они смогут самостоятельно восстановить капитал благодаря своей обычной деятельности (комиссионные доходы, возобновление кредитования).

Для понимания реального положения дел в 2023 году мы проведем диагностику банков: оценку качества активов и стресс-тестирование, оценим жизнеспособность банковских бизнес-моделей.

После этого сможем предложить определенные решения и инструменты, как по восстановлению капиталов, так и по работе с проблемными кредитами. Но уже сегодня можно сказать, что период восстановления банковского сектора будет длиться больше года.

Очевидно, что необходимы изменения в законодательстве, направленные на урегулирование вопросов капитала банков и расширение их возможностей по реструктуризации кредитов бизнеса и населения.

Также мы работаем с нашими международными партнерами над концепцией платформы для привлечения инвестиций на возобновление бизнеса, пострадавшего в результате войны. Если возобновится бизнес — восстановится экономика, восстановится способность бизнеса обслуживать банковские кредиты, а значит, восстановится и банковский капитал.

Читайте также: Спрос на валюту вырос в два раза: как НБУ с этим справляется

О высокой ликвидности банков и что с этим делать

Первый источник ликвидности — выплаты из бюджета. Наш бюджет сейчас — это бюджет войны. То есть деньги идут в основном на нужды обороны, социальные выплаты, медицину.

Откуда эти деньги? Берем 2022 год: $28,5 млрд — внешняя помощь партнеров, 385 млрд грн — эмиссия НБУ. Это средства, пришедшие в банковскую систему извне, не через перераспределение государственных финансов и не через канал привлечений на внутреннем рынке ОВГЗ.

Во-вторых, кредитование во время войны подавлено. Это понятно, потому что сократился спрос, кредитные риски существенно выросли, а риск-аппетиты банков снизились.

Кстати, рост ликвидности происходит не только благодаря средствам населения, но и на средства юрлиц. Объемы производства упали, инвестиции не осуществляются, у предприятий остаются свободные деньги, потребность в дополнительных оборотных средствах сократилась.

Спрос отдельных отраслей (агросектор, предприятия критической инфраструктуры) удовлетворяется в основном благодаря госпрограммам или поддержке международных партнеров.

Возобновление кредитования возможно только при восстановлении экономики, росте спроса и снижении уровня кредитных рисков. Это все зависит от ситуации безопасности.

Поэтому, с одной стороны, есть беспрецедентный приток внешней ликвидности в систему, с другой — существенное сужение направлений размещения этих средств. Поэтому понятно поведение банков.

Но нас не устраивает, что депозитный сертификат превратился в основную банковскую операцию, а конкуренция за депозиты населения отсутствует, ставки по депозитам растут очень медленно и первичный рынок ОВГЗ практически отсутствует.

Требуются дополнительные механизмы [чтобы изменить это]. Один из них — наше решение о повышении для банков нормативов обязательного резервирования по текущим счетам на 5% с возможностью покрытия до 50% этих резервов на средства ОВГЗ.

Это около 50 млрд грн в системе, которые должны перекочевать в резервы. Это значит, что банки не смогут вкладывать эти средства в депозитные сертификаты. Вы скажете, что этого недостаточно, потому что в депсертификатах 400 млрд, и я с вами соглашусь.

Нужно ли и дальше повышать? Мое мнение — да. Но посмотрим, как сработает этот механизм.

В то же время, нужно повышать привлекательность государственных ценных бумаг, сближая уровни доходности на первичном и вторичном рынках. И Минфин это постепенно делает.

Читайте также: НБУ призвал госбанки увеличить заработки частных вкладчиков: что говорят финансисты

О чем идут переговоры с МВФ

Возобновление сотрудничества с МВФ — безусловный для нас приоритет. Утверждение Советом директоров МВФ мониторинговой программы для Украины является ярким свидетельством беспрецедентной поддержки международными партнерами усилий, которые мы прилагаем для сохранения макрофинансовой стабильности.

Мониторинговая программа не будет слишком длинной. Она предусматривает выполнение Украиной определенных требований, чтобы говорить уже о расширенной программе финансирования.
Для международных партнеров важно понимать какую-то отправную точку. Поэтому эта программа предусматривает бюджетные параметры, в частности дефицит бюджета на следующий год. Это позволит нашим партнерам консолидироваться и помочь нам профинансировать его.

Также программа содержит некоторые шаги, которые нам предстоит сделать с Минфином для оживления первичного рынка ОВГЗ.

Один шаг мы сделали — приняли решение об учете ОВГЗ в обязательных резервах. Минфин постепенно повышает ставки. Нам нужно восстановить возможность привлекать необходимые объемы для финансирования дефицита бюджета на внутреннем рынке путем продажи ОВГЗ широкому кругу банков на рыночных условиях.

Следующий пункт: финансовая устойчивость. Мы должны разработать и согласовать с МВФ методологию стресс-тестирования банков, провести стресс-тестирование и по результатам разработать стратегию развития сектора с учетом необходимости восстановления капитала.

Также в фокусе внимания вопросы корпоративного управления в государственном секторе, в частности в госбанках. Несмотря на войну, мы должны обеспечивать, чтобы корпоративное управление в государственном секторе оставалось, по крайней мере, на уровне, которого мы достигли.

Автор:

первый заместитель главы Нацбанка Рожкова Екатерина

Нацбанк