НБУ обязал банки рассчитывать минимальный размер рыночного риска

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Минимальный размер рыночного риска будет рассчитываться как совокупная величина следующих составляющих: процентного риска торговой книги, фондового риска, валютного риска и товарного риска, в составе которых предусмотрено учет риска опционов, чувствительных к соответствующему виду риска.

Читайте также: Успешно стресс-тест преодолели только 9 банков из 30 — НБУ

В то же время процентный риск торговой книги и фондовый риск банки будут рассчитывать исключительно на инструменты, содержащиеся в торговой книге, в то время как валютный и товарный риски — на инструменты, содержащиеся как в торговой, так и в банковской книгах.

Внедрение требований будет осуществляться поэтапно:

• до 15 июля 2022 — банки разработают внутрибанковские положения по расчету минимального размера рыночного риска;

• в течение августа — декабря 2022 года — банки будут производить тестовый расчет минимального размера рыночного риска и предоставлять информацию о его результатах Национальному банку;

• с 1 января 2023 года — банки будут включать минимальный размер рыночного риска в расчет нормативов достаточности капитала (Н2, Н3).

Читайте также: НБУ ужесточает требования к капиталу банков

Рыночный риск — вероятность возникновения ущерба или дополнительных потерь или недополучение запланированных доходов вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов.

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции